PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NTRA с SE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NTRA с SE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NTRA (Natera, Inc.) and SE (Sea Limited) are both stocks. NTRA operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while SE operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services). Over the past 5 years, NTRA returned 15.34%/yr vs -21.47%/yr for SE. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NTRA и SE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natera, Inc. (NTRA) и Sea Limited (SE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NTRA показывает доходность -7.43%, что значительно выше, чем у SE с доходностью -34.98%.

NTRA

1 день
-3.27%
1 месяц
8.58%
С начала года
-7.43%
6 месяцев
-8.57%
1 год
29.04%
3 года*
61.10%
5 лет*
15.34%
10 лет*
33.53%

SE

1 день
-3.21%
1 месяц
-11.31%
С начала года
-34.98%
6 месяцев
-33.66%
1 год
-46.36%
3 года*
8.08%
5 лет*
-21.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NTRA и SE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NTRA
Natera, Inc.		-7.43%44.72%152.71%55.94%-56.99%-6.16%195.40%141.33%55.28%-30.95%
SE
Sea Limited		-34.98%20.24%161.98%-22.16%-76.74%12.39%394.90%255.30%-15.08%-17.97%

Correlation

The correlation between NTRA and SE is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2017 г.

0.38

The correlation between NTRA and SE shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NTRA:

$30.01B

SE:

$52.76B

EPS

NTRA:

-$1.64

SE:

$2.57

Коэффициент P/S

NTRA:

11.70

SE:

2.06

Коэффициент P/B

NTRA:

16.92

SE:

4.11

Общая выручка (12 мес.)

NTRA:

$2.50B

SE:

$25.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

NTRA:

$1.63B

SE:

$11.15B

EBITDA (12 мес.)

NTRA:

-$294.86M

SE:

$2.33B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natera, Inc.

Sea Limited

Часто сравнивают с NTRA:
NTRA с SRPTNTRA с VERUNTRA с SPYNTRA с METANTRA с IYWNTRA с LLYNTRA с ANF
Часто сравнивают с SE:
SE с SHOPSE с SOXLSE с QQQSE с NTESSE с ETSYSE с FVRRSE с SPY

Доходность на риск

NTRA vs. SE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NTRA
Ранг доходности на риск NTRA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTRA: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTRA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTRA: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTRA: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTRA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SE
Ранг доходности на риск SE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTRA c SE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natera, Inc. (NTRA) и Sea Limited (SE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NTRASEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
-0.92

+1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
-1.37

+2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.83

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

-0.77

+1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.17

-1.27

+3.44

NTRA vs. SE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTRA на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа SE равного -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTRA и SE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NTRA и SE

Максимальная просадка NTRA за все время составила -77.74%, что меньше максимальной просадки SE в -90.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTRA и SE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NTRASEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.74%

-90.51%

+12.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.20%

-60.22%

+32.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.94%

-60.22%

+20.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.74%

-90.51%

+12.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.64%

-77.40%

+60.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.43%

-44.10%

+10.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.41%

36.57%

-23.16%

Волатильность

Сравнение волатильности NTRA и SE

Natera, Inc. (NTRA) и Sea Limited (SE) имеют волатильность 14.27% и 14.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NTRASEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.27%

14.69%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.19%

38.05%

-2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.95%

50.74%

-7.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.04%

64.13%

-7.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.95%

62.59%

-1.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTRA и SE

Ни NTRA, ни SE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NTRA и SE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Natera, Inc. и Sea Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
696.64M
7.10B
(NTRA) Общая выручка
(SE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NTRA и SE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Natera, Inc. и Sea Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%20222023202420252026
64.8%
44.3%
Активы портфеля
NTRA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Natera, Inc. сообщила о валовой прибыли в 451.44M при выручке в 696.64M, что соответствует валовой рентабельности в 64.8%.

SE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о валовой прибыли в 3.15B при выручке в 7.10B, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.

NTRA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Natera, Inc. сообщила об операционной прибыли в -93.52M при выручке в 696.64M, что соответствует операционной рентабельности -13.4%.

SE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила об операционной прибыли в 565.39M при выручке в 7.10B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.

NTRA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Natera, Inc. сообщила о чистой прибыли в -85.09M при выручке в 696.64M, что соответствует чистой рентабельности -12.2%.

SE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о чистой прибыли в 427.94M при выручке в 7.10B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.

Часто задаваемые вопросы

NTRA and SE have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SE has higher volatility (14.69%) compared to NTRA (14.27%). In terms of maximum drawdown, NTRA dropped -77.74% vs SE's -90.51%.

NTRA currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NTRA и SE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор