Сравнение NTR с LDO.MI
NTR (Nutrien Ltd.) and LDO.MI (Leonardo S.p.A.) are both stocks. NTR operates in Agricultural Inputs (Basic Materials), while LDO.MI operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, NTR returned 4.29%/yr vs 48.39%/yr for LDO.MI. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NTR и LDO.MI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NTR торгуется в USD, в то время как LDO.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LDO.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NTR показывает доходность 9.80%, что значительно выше, чем у LDO.MI с доходностью 3.06%.
NTR
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 9.80%
- 6 месяцев
- 15.63%
- 1 год
- 16.58%
- 3 года*
- 8.74%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- —
LDO.MI
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- 3.06%
- 6 месяцев
- 8.30%
- 1 год
- 0.39%
- 3 года*
- 76.77%
- 5 лет*
- 48.39%
- 10 лет*
- 19.42%
Сравнение доходности по годам NTR и LDO.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTR Nutrien Ltd. | 9.80% | 43.33% | -16.97% | -20.19% | 0.23% | 60.78% | 5.60% | 5.57% | -11.36% |
LDO.MI Leonardo S.p.A. | 3.06% | 116.42% | 65.76% | 93.57% | 22.66% | -1.81% | -36.54% | 35.11% | -26.60% |
Correlation
The correlation between NTR and LDO.MI is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2018 г. | 0.23 |
Over the past year, the correlation between NTR and LDO.MI has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.23, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTR vs. LDO.MI — Ранг доходности на риск
NTR
LDO.MI
Сравнение NTR c LDO.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nutrien Ltd. (NTR) и Leonardo S.p.A. (LDO.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTR | LDO.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.03 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | -0.04 | +0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.06 | -0.07 | +2.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTR | LDO.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | -0.02 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 1.30 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.14 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок NTR и LDO.MI
Максимальная просадка NTR за все время составила -57.80%, что меньше максимальной просадки LDO.MI в -88.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTR и LDO.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTR | LDO.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.80% | -88.08% | +30.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.36% | -22.61% | +3.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.82% | -22.61% | -10.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.80% | -39.97% | -17.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.68% | -19.12% | -12.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.17% | -50.79% | +24.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.08% | 10.71% | -2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTR и LDO.MI
Текущая волатильность для Nutrien Ltd. (NTR) составляет 6.83%, в то время как у Leonardo S.p.A. (LDO.MI) волатильность равна 10.89%. Это указывает на то, что NTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LDO.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTR | LDO.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.83% | 10.89% | -4.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.59% | 30.19% | -4.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.67% | 41.92% | -10.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.18% | 36.79% | -2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.97% | 38.78% | -4.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTR и LDO.MI
Дивидендная доходность NTR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности LDO.MI в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDO.MI Leonardo S.p.A. | 1.01% | 1.06% | 1.08% | 0.94% | 1.74% | 0.00% | 2.37% | 1.34% | 1.82% | 1.41% |
NTR Nutrien Ltd. | 3.25% | 3.53% | 4.83% | 3.76% | 3.51% | 2.45% | 3.74% | 3.67% | 3.47% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NTR и LDO.MI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nutrien Ltd. и Leonardo S.p.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NTR and LDO.MI have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NTR и LDO.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор