Сравнение LDO.MI с BAESY
LDO.MI (Leonardo S.p.A.) and BAESY (BAE Systems PLC) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, LDO.MI returned 19.15%/yr vs 17.94%/yr for BAESY. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LDO.MI и BAESY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LDO.MI торгуется в EUR, в то время как BAESY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BAESY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LDO.MI показывает доходность 4.27%, что значительно ниже, чем у BAESY с доходностью 13.98%. За последние 10 лет акции LDO.MI превзошли акции BAESY по среднегодовой доходности: 19.15% против 17.94% соответственно.
LDO.MI
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 4.27%
- 6 месяцев
- 8.26%
- 1 год
- -2.46%
- 3 года*
- 72.08%
- 5 лет*
- 49.78%
- 10 лет*
- 19.15%
BAESY
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -7.58%
- С начала года
- 13.98%
- 6 месяцев
- 16.40%
- 1 год
- -4.19%
- 3 года*
- 29.07%
- 5 лет*
- 32.48%
- 10 лет*
- 17.94%
Сравнение доходности по годам LDO.MI и BAESY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDO.MI Leonardo S.p.A. | 4.27% | 91.71% | 75.81% | 87.64% | 29.81% | 6.60% | -42.19% | 38.03% | -21.39% | -24.95% |
BAESY BAE Systems PLC | 13.98% | 45.87% | 7.91% | 36.68% | 55.47% | 23.13% | -11.39% | 37.73% | -18.50% | -0.65% |
Correlation
The correlation between LDO.MI and BAESY is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2007 г. | 0.39 |
Over the past year, LDO.MI and BAESY have become more correlated (0.70) than their long-term average of 0.39, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDO.MI vs. BAESY — Ранг доходности на риск
LDO.MI
BAESY
Сравнение LDO.MI c BAESY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leonardo S.p.A. (LDO.MI) и BAE Systems PLC (BAESY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDO.MI | BAESY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.00 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | -0.18 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | -0.39 | +0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDO.MI | BAESY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | -0.13 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.38 | 1.18 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.65 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.37 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок LDO.MI и BAESY
Максимальная просадка LDO.MI за все время составила -90.12%, что больше максимальной просадки BAESY в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDO.MI и BAESY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDO.MI | BAESY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.12% | -58.64% | -31.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.76% | -22.76% | -1.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.76% | -22.76% | -1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.70% | -22.76% | -10.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.16% | -41.47% | -31.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.23% | -16.57% | -3.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.87% | -19.11% | -33.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.58% | 10.83% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDO.MI и BAESY
Leonardo S.p.A. (LDO.MI) и BAE Systems PLC (BAESY) имеют волатильность 10.58% и 10.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDO.MI | BAESY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.58% | 10.47% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.75% | 24.74% | +5.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.24% | 31.35% | +9.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.63% | 27.62% | +8.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.73% | 27.51% | +10.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDO.MI и BAESY
Дивидендная доходность LDO.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности BAESY в 1.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAESY BAE Systems PLC | 1.87% | 1.90% | 2.79% | 2.40% | 3.09% | 4.46% | 7.05% | 3.66% | 4.93% | 5.71% | 6.26% | 4.38% |
LDO.MI Leonardo S.p.A. | 1.01% | 1.06% | 1.08% | 0.94% | 1.74% | 0.00% | 2.37% | 1.34% | 1.82% | 1.41% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LDO.MI и BAESY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leonardo S.p.A. и BAE Systems PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LDO.MI and BAESY have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LDO.MI и BAESY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор