PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NTR с ENEL.MI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NTR с ENEL.MI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NTR (Nutrien Ltd.) and ENEL.MI (Enel SpA) are both stocks. NTR operates in Agricultural Inputs (Basic Materials), while ENEL.MI operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 5 years, NTR returned 4.29%/yr vs 9.46%/yr for ENEL.MI. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NTR и ENEL.MI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nutrien Ltd. (NTR) и Enel SpA (ENEL.MI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NTR торгуется в USD, в то время как ENEL.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENEL.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NTR показывает доходность 9.80%, что значительно выше, чем у ENEL.MI с доходностью 9.19%.

NTR

1 день
0.12%
1 месяц
-1.54%
С начала года
9.80%
6 месяцев
15.63%
1 год
16.58%
3 года*
8.74%
5 лет*
4.29%
10 лет*
—

ENEL.MI

1 день
1.03%
1 месяц
-2.07%
С начала года
9.19%
6 месяцев
11.47%
1 год
28.61%
3 года*
27.67%
5 лет*
9.46%
10 лет*
14.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NTR и ENEL.MI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NTR
Nutrien Ltd.		9.80%43.33%-16.97%-20.19%0.23%60.78%5.60%5.57%-11.36%
ENEL.MI
Enel SpA		9.19%55.03%2.97%47.75%-27.90%-18.13%33.84%44.17%-4.12%

Correlation

The correlation between NTR and ENEL.MI is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2018 г.

0.19

The correlation between NTR and ENEL.MI shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.19 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nutrien Ltd.

Enel SpA

Часто сравнивают с NTR:
NTR с MOSNTR с CFNTR с CTVANTR с IPINTR с SQMNTR с LMNRNTR с EQQQ.DE
Часто сравнивают с ENEL.MI:
ENEL.MI с ENI.MIENEL.MI с ENLAYENEL.MI с TRN.MIENEL.MI с PST.MIENEL.MI с DBXI.DEENEL.MI с EDPFYENEL.MI с ENI.DE

Доходность на риск

NTR vs. ENEL.MI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NTR
Ранг доходности на риск NTR: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTR: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTR: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTR: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTR: 6262
Ранг коэф-та Мартина
ENEL.MI
Ранг доходности на риск ENEL.MI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENEL.MI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENEL.MI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENEL.MI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENEL.MI: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENEL.MI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTR c ENEL.MI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nutrien Ltd. (NTR) и Enel SpA (ENEL.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NTRENEL.MIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
1.32

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.93
1.84

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.25

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.86

2.19

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.06

6.32

-4.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NTR vs. ENEL.MI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTR на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа ENEL.MI равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTR и ENEL.MI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NTRENEL.MIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

1.32

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.39

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.22

-0.03

Просадки

Сравнение просадок NTR и ENEL.MI

Максимальная просадка NTR за все время составила -57.80%, что меньше максимальной просадки ENEL.MI в -66.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTR и ENEL.MI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NTRENEL.MIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.80%

-66.08%

+8.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.36%

-12.61%

-6.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.82%

-16.63%

-16.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.80%

-56.87%

-0.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.68%

-7.79%

-23.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.17%

-25.04%

-1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.08%

4.37%

+3.71%

Волатильность

Сравнение волатильности NTR и ENEL.MI

Nutrien Ltd. (NTR) и Enel SpA (ENEL.MI) имеют волатильность 6.83% и 6.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NTRENEL.MIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.83%

6.65%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.59%

18.54%

+7.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.67%

20.91%

+10.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.18%

23.87%

+10.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.97%

24.72%

+9.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTR и ENEL.MI

Дивидендная доходность NTR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности ENEL.MI в 5.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENEL.MI
Enel SpA		5.07%5.29%6.24%5.94%7.55%5.08%3.96%3.96%2.36%2.14%1.91%2.31%
NTR
Nutrien Ltd.		3.25%3.53%4.83%3.76%3.51%2.45%3.74%3.67%3.47%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NTR и ENEL.MI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nutrien Ltd. и Enel SpA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. NTR значения в USD, ENEL.MI значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

NTR and ENEL.MI have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NTR и ENEL.MI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор