Сравнение NTKLX с VFSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Multi-Manager International Small Cap Fund (NTKLX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX).
NTKLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 1994 г.. VFSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности NTKLX и VFSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NTKLX и VFSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTKLX Voya Multi-Manager International Small Cap Fund | 2.35% | 38.63% | 5.55% | 13.93% | -18.71% | 15.50% | 15.38% | 15.15% |
VFSAX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 3.16% | 29.89% | 2.58% | 15.13% | -21.30% | 12.68% | 11.90% | 13.47% |
Доходность по периодам
С начала года, NTKLX показывает доходность 2.35%, что значительно ниже, чем у VFSAX с доходностью 3.16%.
NTKLX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -8.69%
- С начала года
- 2.35%
- 6 месяцев
- 6.64%
- 1 год
- 34.55%
- 3 года*
- 16.97%
- 5 лет*
- 7.96%
- 10 лет*
- 9.46%
VFSAX
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 3.16%
- 6 месяцев
- 5.55%
- 1 год
- 31.07%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NTKLX и VFSAX
NTKLX берет комиссию в 1.53%, что несколько больше комиссии VFSAX в 0.16%.
Доходность на риск
NTKLX vs. VFSAX — Ранг доходности на риск
NTKLX
VFSAX
Сравнение NTKLX c VFSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Multi-Manager International Small Cap Fund (NTKLX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTKLX | VFSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.36 | 2.17 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.99 | 2.76 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.43 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 2.81 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.55 | 10.90 | -1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTKLX | VFSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | 2.17 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.39 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.50 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между NTKLX и VFSAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTKLX и VFSAX
Дивидендная доходность NTKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.17%, что больше доходности VFSAX в 3.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTKLX Voya Multi-Manager International Small Cap Fund | 8.17% | 8.36% | 2.33% | 1.67% | 2.27% | 12.31% | 1.29% | 2.05% | 12.01% | 0.88% | 0.56% | 0.76% |
VFSAX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 3.21% | 3.31% | 3.36% | 3.06% | 2.22% | 2.67% | 1.85% | 3.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NTKLX и VFSAX
Максимальная просадка NTKLX за все время составила -68.61%, что больше максимальной просадки VFSAX в -39.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTKLX и VFSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NTKLX | VFSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.61% | -39.86% | -28.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.78% | -11.48% | -1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.03% | -33.81% | -0.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.90% | -7.66% | -2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.67% | -9.42% | -10.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 2.96% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTKLX и VFSAX
Voya Multi-Manager International Small Cap Fund (NTKLX) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что NTKLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NTKLX | VFSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 6.04% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.22% | 10.26% | +0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.09% | 14.65% | +2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.74% | 14.91% | +1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.86% | 17.04% | -0.18% |