PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NTGY.MC с SAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NTGY.MC с SAN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NTGY.MC (Naturgy Energy Group SA) and SAN (Banco Santander, S.A.) are both stocks. NTGY.MC operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities), while SAN operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, NTGY.MC returned 10.48%/yr vs 14.51%/yr for SAN. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NTGY.MC и SAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Naturgy Energy Group SA (NTGY.MC) и Banco Santander, S.A. (SAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NTGY.MC торгуется в EUR, в то время как SAN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SAN были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NTGY.MC показывает доходность 12.44%, что значительно выше, чем у SAN с доходностью 6.92%. За последние 10 лет акции NTGY.MC уступали акциям SAN по среднегодовой доходности: 10.48% против 14.51% соответственно.

NTGY.MC

1 день
-1.45%
1 месяц
7.84%
С начала года
12.44%
6 месяцев
8.99%
1 год
15.99%
3 года*
7.68%
5 лет*
11.08%
10 лет*
10.48%

SAN

1 день
-1.79%
1 месяц
-0.08%
С начала года
6.92%
6 месяцев
13.30%
1 год
54.92%
3 года*
53.94%
5 лет*
29.42%
10 лет*
14.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NTGY.MC и SAN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NTGY.MC
Naturgy Energy Group SA		12.44%17.24%-8.44%16.15%-11.87%58.67%-9.43%5.28%21.60%11.78%
SAN
Banco Santander, S.A.		6.92%133.31%22.55%41.82%-0.84%18.67%-28.42%-0.11%-25.13%16.02%

Correlation

The correlation between NTGY.MC and SAN is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г.

0.36

The correlation between NTGY.MC and SAN shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Naturgy Energy Group SA

Banco Santander, S.A.

Часто сравнивают с NTGY.MC:
NTGY.MC с VUSA.ASNTGY.MC с BNP.PANTGY.MC с FCC.MCNTGY.MC с ENEL.MINTGY.MC с MAP.MCNTGY.MC с NVSNTGY.MC с ENG.MC
Часто сравнивают с SAN:
SAN с BBVASAN с ^IBEXSAN с BARC.LSAN с MFGSAN с JPMSAN с BACSAN с NVDA

Доходность на риск

NTGY.MC vs. SAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NTGY.MC
Ранг доходности на риск NTGY.MC: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTGY.MC: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTGY.MC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTGY.MC: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTGY.MC: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTGY.MC: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SAN
Ранг доходности на риск SAN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAN: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAN: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAN: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAN: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAN: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTGY.MC c SAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Naturgy Energy Group SA (NTGY.MC) и Banco Santander, S.A. (SAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NTGY.MCSANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
1.75

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.06
2.39

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.29

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

2.96

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.41

9.41

-6.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NTGY.MC vs. SAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTGY.MC на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа SAN равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTGY.MC и SAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NTGY.MCSANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.75

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.94

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.42

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.12

+0.26

Просадки

Сравнение просадок NTGY.MC и SAN

Максимальная просадка NTGY.MC за все время составила -76.92%, примерно равная максимальной просадке SAN в -77.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTGY.MC и SAN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NTGY.MCSANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.92%

-77.95%

+1.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-18.63%

+7.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.51%

-20.35%

-10.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.51%

-32.52%

+2.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.22%

-72.48%

+27.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.41%

-4.54%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.88%

-36.15%

+11.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.90%

5.85%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности NTGY.MC и SAN

Текущая волатильность для Naturgy Energy Group SA (NTGY.MC) составляет 7.04%, в то время как у Banco Santander, S.A. (SAN) волатильность равна 8.09%. Это указывает на то, что NTGY.MC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NTGY.MCSANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.04%

8.09%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.59%

25.45%

-8.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.69%

31.65%

-10.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.35%

31.50%

-9.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.46%

34.56%

-11.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTGY.MC и SAN

Дивидендная доходность NTGY.MC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности SAN в 2.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NTGY.MC
Naturgy Energy Group SA		5.01%5.62%5.18%4.50%4.00%3.76%6.04%4.83%5.09%4.21%6.02%3.86%
SAN
Banco Santander, S.A.		2.30%2.11%4.63%3.58%3.83%2.71%0.00%6.20%5.83%4.60%3.29%7.06%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NTGY.MC и SAN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Naturgy Energy Group SA и Banco Santander, S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. NTGY.MC значения в EUR, SAN значения в USD

Часто задаваемые вопросы

NTGY.MC and SAN have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NTGY.MC и SAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор