PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NTGY.MC с BNP.PA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NTGY.MC с BNP.PA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NTGY.MC (Naturgy Energy Group SA) and BNP.PA (BNP Paribas SA) are both stocks. NTGY.MC operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities), while BNP.PA operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, NTGY.MC returned 10.48%/yr vs 13.30%/yr for BNP.PA. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NTGY.MC и BNP.PA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Naturgy Energy Group SA (NTGY.MC) и BNP Paribas SA (BNP.PA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NTGY.MC показывает доходность 12.44%, что значительно ниже, чем у BNP.PA с доходностью 19.76%. За последние 10 лет акции NTGY.MC уступали акциям BNP.PA по среднегодовой доходности: 10.48% против 13.30% соответственно.

NTGY.MC

1 день
-1.45%
1 месяц
7.84%
С начала года
12.44%
6 месяцев
8.99%
1 год
15.99%
3 года*
7.68%
5 лет*
11.08%
10 лет*
10.48%

BNP.PA

1 день
0.83%
1 месяц
3.58%
С начала года
19.76%
6 месяцев
28.34%
1 год
29.11%
3 года*
26.67%
5 лет*
18.63%
10 лет*
13.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NTGY.MC и BNP.PA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NTGY.MC
Naturgy Energy Group SA		12.44%17.24%-8.44%16.15%-11.87%58.67%-9.43%5.28%21.60%11.78%
BNP.PA
BNP Paribas SA		19.76%50.14%0.99%25.73%-5.95%47.88%-18.41%43.63%-33.05%7.17%

Correlation

The correlation between NTGY.MC and BNP.PA is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 1993 г.

0.34

The correlation between NTGY.MC and BNP.PA shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Naturgy Energy Group SA

BNP Paribas SA

Часто сравнивают с NTGY.MC:
NTGY.MC с VUSA.ASNTGY.MC с SANNTGY.MC с FCC.MCNTGY.MC с ENEL.MINTGY.MC с MAP.MCNTGY.MC с NVSNTGY.MC с ENG.MC
Часто сравнивают с BNP.PA:
BNP.PA с GLE.PABNP.PA с JPMBNP.PA с VOOBNP.PA с AMUN.PABNP.PA с CS.PABNP.PA с SPYBNP.PA с CRARY

Доходность на риск

NTGY.MC vs. BNP.PA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NTGY.MC
Ранг доходности на риск NTGY.MC: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTGY.MC: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTGY.MC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTGY.MC: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTGY.MC: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTGY.MC: 6969
Ранг коэф-та Мартина
BNP.PA
Ранг доходности на риск BNP.PA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNP.PA: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNP.PA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNP.PA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNP.PA: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNP.PA: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTGY.MC c BNP.PA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Naturgy Energy Group SA (NTGY.MC) и BNP Paribas SA (BNP.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NTGY.MCBNP.PADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
1.07

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.06
1.58

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.20

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

1.55

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.41

3.93

-0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NTGY.MC vs. BNP.PA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTGY.MC на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BNP.PA равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTGY.MC и BNP.PA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NTGY.MCBNP.PAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.07

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.64

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.42

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.25

+0.13

Просадки

Сравнение просадок NTGY.MC и BNP.PA

Максимальная просадка NTGY.MC за все время составила -76.92%, примерно равная максимальной просадке BNP.PA в -75.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTGY.MC и BNP.PA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NTGY.MCBNP.PAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.92%

-75.43%

-1.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-19.50%

+8.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.51%

-21.82%

-8.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.51%

-34.11%

+3.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.22%

-59.43%

+14.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.41%

-0.49%

-3.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.88%

-19.98%

-4.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.90%

7.67%

-2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности NTGY.MC и BNP.PA

Naturgy Energy Group SA (NTGY.MC) и BNP Paribas SA (BNP.PA) имеют волатильность 7.04% и 7.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NTGY.MCBNP.PAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.04%

7.11%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.59%

20.83%

-4.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.69%

28.23%

-7.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.35%

28.42%

-6.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.46%

31.19%

-7.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTGY.MC и BNP.PA

Дивидендная доходность NTGY.MC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что меньше доходности BNP.PA в 5.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNP.PA
BNP Paribas SA		5.49%9.13%7.77%6.23%6.89%4.38%0.00%5.72%7.65%4.34%3.82%2.87%
NTGY.MC
Naturgy Energy Group SA		5.01%5.62%5.18%4.50%4.00%3.76%6.04%4.83%5.09%4.21%6.02%3.86%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NTGY.MC и BNP.PA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Naturgy Energy Group SA и BNP Paribas SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в EUR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NTGY.MC and BNP.PA have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NTGY.MC и BNP.PA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор