Сравнение NTGY.MC с VUSA.AS
NTGY.MC (Naturgy Energy Group SA) is a stock, while VUSA.AS (Vanguard S&P 500 UCITS ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, NTGY.MC returned 10.48%/yr vs 14.95%/yr for VUSA.AS. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NTGY.MC и VUSA.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NTGY.MC показывает доходность 12.44%, что значительно выше, чем у VUSA.AS с доходностью 11.59%. За последние 10 лет акции NTGY.MC уступали акциям VUSA.AS по среднегодовой доходности: 10.48% против 14.95% соответственно.
NTGY.MC
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- 7.84%
- С начала года
- 12.44%
- 6 месяцев
- 8.99%
- 1 год
- 15.99%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- 11.08%
- 10 лет*
- 10.48%
VUSA.AS
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 4.38%
- С начала года
- 11.59%
- 6 месяцев
- 10.90%
- 1 год
- 25.59%
- 3 года*
- 18.84%
- 5 лет*
- 14.77%
- 10 лет*
- 14.95%
Сравнение доходности по годам NTGY.MC и VUSA.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTGY.MC Naturgy Energy Group SA | 12.44% | 17.24% | -8.44% | 16.15% | -11.87% | 58.67% | -9.43% | 5.28% | 21.60% | 11.78% |
VUSA.AS Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 11.59% | 3.90% | 33.86% | 22.12% | -14.18% | 40.36% | 7.72% | 32.99% | -0.37% | 6.68% |
Correlation
The correlation between NTGY.MC and VUSA.AS is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2013 г. | 0.27 |
The correlation between NTGY.MC and VUSA.AS shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTGY.MC vs. VUSA.AS — Ранг доходности на риск
NTGY.MC
VUSA.AS
Сравнение NTGY.MC c VUSA.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Naturgy Energy Group SA (NTGY.MC) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTGY.MC | VUSA.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.42 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 3.55 | -2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | 12.69 | -9.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTGY.MC | VUSA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 2.23 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.96 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.92 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.93 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок NTGY.MC и VUSA.AS
Максимальная просадка NTGY.MC за все время составила -76.92%, что больше максимальной просадки VUSA.AS в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTGY.MC и VUSA.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTGY.MC | VUSA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.92% | -33.64% | -43.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.33% | -7.13% | -4.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.51% | -23.24% | -7.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.51% | -23.24% | -7.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.22% | -33.64% | -11.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.41% | -0.43% | -3.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.88% | -4.06% | -20.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.90% | 2.01% | +2.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTGY.MC и VUSA.AS
Naturgy Energy Group SA (NTGY.MC) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что NTGY.MC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTGY.MC | VUSA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.04% | 2.62% | +4.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.59% | 7.44% | +9.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.69% | 11.34% | +9.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.35% | 15.11% | +7.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.46% | 16.01% | +7.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTGY.MC и VUSA.AS
Дивидендная доходность NTGY.MC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности VUSA.AS в 0.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTGY.MC Naturgy Energy Group SA | 5.01% | 5.62% | 5.18% | 4.50% | 4.00% | 3.76% | 6.04% | 4.83% | 5.09% | 4.21% | 6.02% | 3.86% |
VUSA.AS Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.87% | 0.97% | 0.99% | 1.26% | 1.45% | 1.02% | 1.43% | 1.46% | 1.74% | 1.64% | 1.66% | 1.76% |
Часто задаваемые вопросы
NTGY.MC and VUSA.AS have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NTGY.MC и VUSA.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор