Сравнение NTGY.MC с ENEL.MI
NTGY.MC (Naturgy Energy Group SA) and ENEL.MI (Enel SpA) are both stocks. Both are in the Utilities sector — NTGY.MC in Utilities - Regulated Gas, ENEL.MI in Utilities - Diversified. Over the past 10 years, NTGY.MC returned 10.48%/yr vs 14.44%/yr for ENEL.MI. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NTGY.MC и ENEL.MI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NTGY.MC показывает доходность 12.44%, что значительно выше, чем у ENEL.MI с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции NTGY.MC уступали акциям ENEL.MI по среднегодовой доходности: 10.48% против 14.44% соответственно.
NTGY.MC
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- 7.84%
- С начала года
- 12.44%
- 6 месяцев
- 8.99%
- 1 год
- 15.99%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- 11.08%
- 10 лет*
- 10.48%
ENEL.MI
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 11.78%
- 1 год
- 26.46%
- 3 года*
- 24.29%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 14.44%
Сравнение доходности по годам NTGY.MC и ENEL.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTGY.MC Naturgy Energy Group SA | 12.44% | 17.24% | -8.44% | 16.15% | -11.87% | 58.67% | -9.43% | 5.28% | 21.60% | 11.78% |
ENEL.MI Enel SpA | 10.47% | 37.33% | 9.21% | 43.23% | -23.69% | -11.12% | 21.93% | 47.28% | 0.56% | 25.73% |
Correlation
The correlation between NTGY.MC and ENEL.MI is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 1999 г. | 0.46 |
Over the past year, the correlation between NTGY.MC and ENEL.MI has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTGY.MC vs. ENEL.MI — Ранг доходности на риск
NTGY.MC
ENEL.MI
Сравнение NTGY.MC c ENEL.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Naturgy Energy Group SA (NTGY.MC) и Enel SpA (ENEL.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTGY.MC | ENEL.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.25 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 2.30 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | 6.96 | -3.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTGY.MC | ENEL.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.33 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.49 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.63 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.30 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок NTGY.MC и ENEL.MI
Максимальная просадка NTGY.MC за все время составила -76.92%, что больше максимальной просадки ENEL.MI в -58.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTGY.MC и ENEL.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTGY.MC | ENEL.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.92% | -58.83% | -18.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.33% | -11.06% | -0.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.51% | -13.49% | -17.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.51% | -47.05% | +16.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.22% | -50.08% | +4.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.41% | -6.15% | +1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.88% | -16.50% | -8.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.90% | 3.66% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTGY.MC и ENEL.MI
Naturgy Energy Group SA (NTGY.MC) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с Enel SpA (ENEL.MI) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что NTGY.MC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENEL.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTGY.MC | ENEL.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.04% | 5.95% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.59% | 17.22% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.69% | 19.19% | +1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.35% | 21.07% | +1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.46% | 22.80% | +0.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTGY.MC и ENEL.MI
Дивидендная доходность NTGY.MC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что меньше доходности ENEL.MI в 5.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENEL.MI Enel SpA | 5.07% | 5.29% | 6.24% | 5.94% | 7.55% | 5.08% | 3.96% | 3.96% | 2.36% | 2.14% | 1.91% | 2.31% |
NTGY.MC Naturgy Energy Group SA | 5.01% | 5.62% | 5.18% | 4.50% | 4.00% | 3.76% | 6.04% | 4.83% | 5.09% | 4.21% | 6.02% | 3.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NTGY.MC и ENEL.MI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Naturgy Energy Group SA и Enel SpA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NTGY.MC and ENEL.MI have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NTGY.MC и ENEL.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор