PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NTFIX с USMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NTFIX с USMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dupree North Carolina Tax-Free Income Series (NTFIX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).

NTFIX управляется Dupree. Фонд был запущен 14 нояб. 1995 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности NTFIX и USMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dupree North Carolina Tax-Free Income Series (NTFIX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NTFIX и USMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NTFIX
Dupree North Carolina Tax-Free Income Series		-0.56%4.53%2.25%5.48%-8.44%2.06%5.81%7.38%2.05%6.09%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.19%2.87%3.09%3.21%-0.90%-0.15%0.77%1.90%1.01%0.69%

Доходность по периодам

С начала года, NTFIX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у USMSX с доходностью 0.19%.

NTFIX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.75%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
0.85%
1 год
3.45%
3 года*
2.98%
5 лет*
1.05%
10 лет*
2.42%

USMSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.82%
1 год
2.49%
3 года*
2.80%
5 лет*
1.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dupree North Carolina Tax-Free Income Series

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с NTFIX:
NTFIX с AMZNNTFIX с VOONTFIX с ABNBNTFIX с BTC-USDNTFIX с VTINTFIX с VTSAXNTFIX с DPIGX
Часто сравнивают с USMSX:
USMSX с NEARUSMSX с MYIUSMSX с VWSUXUSMSX с COLTXUSMSX с VMLUXUSMSX с CBTAXUSMSX с FUENX

Сравнение комиссий NTFIX и USMSX

NTFIX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии USMSX в 0.45%.

NTFIX
Dupree North Carolina Tax-Free Income Series
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Доходность на риск

NTFIX vs. USMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NTFIX
Ранг доходности на риск NTFIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTFIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTFIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTFIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTFIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTFIX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
USMSX
Ранг доходности на риск USMSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMSX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMSX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMSX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMSX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMSX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTFIX c USMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dupree North Carolina Tax-Free Income Series (NTFIX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NTFIXUSMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

3.63

-3.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

6.49

-5.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

3.18

-1.95

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

6.48

-5.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.51

33.64

-30.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NTFIX vs. USMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTFIX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа USMSX равного 3.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTFIX и USMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NTFIXUSMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

3.63

-3.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

2.39

-2.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

1.86

-0.84

Корреляция

Корреляция между NTFIX и USMSX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTFIX и USMSX

Дивидендная доходность NTFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности USMSX в 2.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NTFIX
Dupree North Carolina Tax-Free Income Series		2.24%3.61%4.11%2.93%3.27%2.87%2.84%3.36%4.45%4.04%2.82%2.95%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.36%2.42%2.84%2.35%0.70%0.05%0.57%1.28%1.01%0.59%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NTFIX и USMSX

Максимальная просадка NTFIX за все время составила -13.11%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTFIX и USMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

NTFIXUSMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.11%

-2.09%

-11.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.79%

-0.40%

-5.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.11%

-2.03%

-11.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-0.30%

-1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.74%

-0.22%

-1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

0.08%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности NTFIX и USMSX

Dupree North Carolina Tax-Free Income Series (NTFIX) имеет более высокую волатильность в 0.87% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что NTFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NTFIXUSMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

0.22%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.69%

0.40%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.39%

0.69%

+5.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.24%

0.70%

+3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.09%

0.74%

+3.35%