PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NTFIX с FSMUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NTFIX с FSMUX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dupree North Carolina Tax-Free Income Series (NTFIX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX).

NTFIX управляется Dupree. Фонд был запущен 14 нояб. 1995 г.. FSMUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности NTFIX и FSMUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dupree North Carolina Tax-Free Income Series (NTFIX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NTFIX и FSMUX

2026 (YTD)20252024202320222021
NTFIX
Dupree North Carolina Tax-Free Income Series		-0.74%4.53%2.25%5.48%-8.44%1.19%
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund		-1.13%3.14%2.99%6.78%-11.25%0.39%

Доходность по периодам

С начала года, NTFIX показывает доходность -0.74%, что значительно выше, чем у FSMUX с доходностью -1.13%.

NTFIX

1 день
0.19%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
0.76%
1 год
3.55%
3 года*
2.91%
5 лет*
1.03%
10 лет*
2.40%

FSMUX

1 день
0.11%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
0.12%
1 год
2.39%
3 года*
2.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dupree North Carolina Tax-Free Income Series

Strategic Advisers Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с NTFIX:
NTFIX с AMZNNTFIX с VOONTFIX с BTC-USDNTFIX с ABNBNTFIX с VTINTFIX с VTSAXNTFIX с DPIGX
Часто сравнивают с FSMUX:
FSMUX с FSAJXFSMUX с USMTXFSMUX с NCHRXFSMUX с ROBNXFSMUX с NCATXFSMUX с SUMAXFSMUX с ALCAX

Сравнение комиссий NTFIX и FSMUX

NTFIX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FSMUX в 0.06%.

NTFIX
Dupree North Carolina Tax-Free Income Series
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund

Доходность на риск

NTFIX vs. FSMUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NTFIX
Ранг доходности на риск NTFIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTFIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTFIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTFIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTFIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTFIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FSMUX
Ранг доходности на риск FSMUX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMUX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMUX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMUX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMUX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMUX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTFIX c FSMUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dupree North Carolina Tax-Free Income Series (NTFIX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NTFIXFSMUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.63

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

0.87

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.19

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

0.28

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.53

0.78

+2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NTFIX vs. FSMUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTFIX на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа FSMUX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTFIX и FSMUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NTFIXFSMUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.63

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

-0.00

+1.02

Корреляция

Корреляция между NTFIX и FSMUX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTFIX и FSMUX

Дивидендная доходность NTFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности FSMUX в 2.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NTFIX
Dupree North Carolina Tax-Free Income Series		2.24%3.61%4.11%2.93%3.27%2.87%2.84%3.36%4.45%4.04%2.82%2.95%
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund		2.35%3.26%3.74%3.18%2.14%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NTFIX и FSMUX

Максимальная просадка NTFIX за все время составила -13.11%, что меньше максимальной просадки FSMUX в -16.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTFIX и FSMUX.

Загрузка...

Показатели просадок

NTFIXFSMUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.11%

-16.27%

+3.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.79%

-5.30%

-0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.11%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

-2.56%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.74%

-5.61%

+3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

1.96%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности NTFIX и FSMUX

Текущая волатильность для Dupree North Carolina Tax-Free Income Series (NTFIX) составляет 0.83%, в то время как у Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX) волатильность равна 0.99%. Это указывает на то, что NTFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NTFIXFSMUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.83%

0.99%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.68%

2.12%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.40%

6.65%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.25%

4.67%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.09%

4.67%

-0.58%