Сравнение NTBIX с GMODX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Navigator Tactical Fixed Income Fund (NTBIX) и GMO Opportunistic Income Fund (GMODX).
NTBIX управляется Navigator Funds. Фонд был запущен 26 мар. 2014 г.. GMODX управляется GMO. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности NTBIX и GMODX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NTBIX и GMODX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTBIX Navigator Tactical Fixed Income Fund | -0.71% | 2.98% | 7.67% | 10.57% | -8.71% | 4.28% | 8.96% | 7.82% | 0.15% | 3.29% |
GMODX GMO Opportunistic Income Fund | 0.74% | 6.47% | 6.11% | 7.07% | -2.09% | 2.83% | 3.34% | 3.83% | 4.01% | 6.41% |
Доходность по периодам
С начала года, NTBIX показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у GMODX с доходностью 0.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NTBIX имеют среднегодовую доходность 4.46%, а акции GMODX немного отстают с 4.36%.
NTBIX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 1.19%
- 3 года*
- 5.65%
- 5 лет*
- 2.72%
- 10 лет*
- 4.46%
GMODX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- 3.87%
- 10 лет*
- 4.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NTBIX и GMODX
NTBIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GMODX в 0.47%.
Доходность на риск
NTBIX vs. GMODX — Ранг доходности на риск
NTBIX
GMODX
Сравнение NTBIX c GMODX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Navigator Tactical Fixed Income Fund (NTBIX) и GMO Opportunistic Income Fund (GMODX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTBIX | GMODX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 3.01 | -2.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.51 | 4.91 | -4.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.69 | -0.60 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 5.16 | -4.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.74 | 23.65 | -22.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTBIX | GMODX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 3.01 | -2.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 1.02 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 1.44 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 1.38 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между NTBIX и GMODX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTBIX и GMODX
Дивидендная доходность NTBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что меньше доходности GMODX в 5.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTBIX Navigator Tactical Fixed Income Fund | 4.64% | 5.02% | 6.33% | 5.49% | 2.37% | 6.72% | 5.68% | 2.36% | 3.01% | 4.35% | 6.20% | 2.61% |
GMODX GMO Opportunistic Income Fund | 5.03% | 4.99% | 5.28% | 6.17% | 5.44% | 2.10% | 4.15% | 5.69% | 4.35% | 2.66% | 2.55% | 1.71% |
Просадки
Сравнение просадок NTBIX и GMODX
Максимальная просадка NTBIX за все время составила -11.44%, что больше максимальной просадки GMODX в -8.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTBIX и GMODX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NTBIX | GMODX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.44% | -8.79% | -2.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.86% | -0.98% | -3.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.44% | -5.79% | -5.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.44% | -8.79% | -2.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -0.73% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.79% | -0.71% | -1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 0.21% | +1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTBIX и GMODX
Navigator Tactical Fixed Income Fund (NTBIX) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с GMO Opportunistic Income Fund (GMODX) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что NTBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMODX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NTBIX | GMODX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 0.58% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.96% | 1.11% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.60% | 1.68% | +1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.74% | 3.83% | +0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.08% | 3.04% | +2.04% |