PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NTAUX с NOEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NTAUX с NOEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income (NTAUX) и Northern Emerging Markets Equity Index Fund (NOEMX).

NTAUX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 18 июн. 2009 г.. NOEMX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 24 апр. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности NTAUX и NOEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income (NTAUX) и Northern Emerging Markets Equity Index Fund (NOEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NTAUX и NOEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NTAUX
Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income		0.57%2.60%3.52%4.06%-1.59%-0.03%1.49%2.52%1.39%0.83%
NOEMX
Northern Emerging Markets Equity Index Fund		2.41%33.67%7.10%9.20%-20.53%-3.36%17.63%18.32%-15.04%37.34%

Доходность по периодам

С начала года, NTAUX показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у NOEMX с доходностью 2.41%. За последние 10 лет акции NTAUX уступали акциям NOEMX по среднегодовой доходности: 1.57% против 7.71% соответственно.

NTAUX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.36%
С начала года
0.57%
6 месяцев
1.17%
1 год
3.08%
3 года*
3.13%
5 лет*
1.79%
10 лет*
1.57%

NOEMX

1 день
1.43%
1 месяц
-10.05%
С начала года
2.41%
6 месяцев
5.83%
1 год
31.13%
3 года*
15.35%
5 лет*
3.42%
10 лет*
7.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income

Northern Emerging Markets Equity Index Fund

Часто сравнивают с NTAUX:
NTAUX с STAXNTAUX с MUBNTAUX с THOPXNTAUX с SHMNTAUX с SUBNTAUX с USFRNTAUX с usfr
Часто сравнивают с NOEMX:
NOEMX с EEMNOEMX с EICOXNOEMX с VFSAXNOEMX с NOLCXNOEMX с NHFIXNOEMX с NOSGXNOEMX с DEMIX

Сравнение комиссий NTAUX и NOEMX

NTAUX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии NOEMX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

NTAUX
Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income
NOEMX
Northern Emerging Markets Equity Index Fund

Доходность на риск

NTAUX vs. NOEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NTAUX
Ранг доходности на риск NTAUX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTAUX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTAUX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTAUX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTAUX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTAUX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
NOEMX
Ранг доходности на риск NOEMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOEMX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOEMX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOEMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOEMX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOEMX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTAUX c NOEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income (NTAUX) и Northern Emerging Markets Equity Index Fund (NOEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NTAUXNOEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.41

1.89

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.17

2.52

+1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.11

1.37

+0.74

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.49

2.09

+1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.22

7.91

+11.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NTAUX vs. NOEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTAUX на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NOEMX равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTAUX и NOEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NTAUXNOEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

1.89

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.70

0.21

+1.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.65

0.45

+1.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

0.21

+1.39

Корреляция

Корреляция между NTAUX и NOEMX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTAUX и NOEMX

Дивидендная доходность NTAUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности NOEMX в 2.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NTAUX
Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income		3.04%2.27%3.15%1.96%0.68%0.46%1.09%1.69%1.38%0.93%0.81%0.61%
NOEMX
Northern Emerging Markets Equity Index Fund		2.47%2.53%2.98%3.86%2.42%2.87%2.36%3.24%2.76%1.74%1.92%2.54%

Просадки

Сравнение просадок NTAUX и NOEMX

Максимальная просадка NTAUX за все время составила -2.95%, что меньше максимальной просадки NOEMX в -66.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTAUX и NOEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

NTAUXNOEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.95%

-66.67%

+63.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.88%

-13.06%

+12.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.95%

-37.28%

+34.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-2.95%

-39.49%

+36.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-11.81%

+11.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.20%

-19.16%

+18.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.16%

3.59%

-3.43%

Волатильность

Сравнение волатильности NTAUX и NOEMX

Текущая волатильность для Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income (NTAUX) составляет 0.32%, в то время как у Northern Emerging Markets Equity Index Fund (NOEMX) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что NTAUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NTAUXNOEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.32%

7.56%

-7.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.74%

12.09%

-11.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30%

17.35%

-16.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.06%

16.10%

-15.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.96%

17.41%

-16.45%