Сравнение NSVAX с ARSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Small Cap Value Fund II (NSVAX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX).
NSVAX управляется Columbia. Фонд был запущен 1 мая 2002 г.. ARSMX управляется AMG. Фонд был запущен 29 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности NSVAX и ARSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NSVAX и ARSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSVAX Columbia Small Cap Value Fund II | 5.69% | 8.20% | 11.25% | 14.10% | -13.70% | 34.27% | 10.11% | 20.65% | -17.48% | 10.46% |
ARSMX AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund | -1.47% | -0.83% | 12.42% | 14.48% | -8.62% | 23.41% | 1.71% | 34.82% | -6.44% | 15.26% |
Доходность по периодам
С начала года, NSVAX показывает доходность 5.69%, что значительно выше, чем у ARSMX с доходностью -1.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NSVAX имеют среднегодовую доходность 9.57%, а акции ARSMX немного отстают с 9.51%.
NSVAX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- 5.69%
- 6 месяцев
- 6.94%
- 1 год
- 22.63%
- 3 года*
- 12.82%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 9.57%
ARSMX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- -4.57%
- 1 год
- -0.84%
- 3 года*
- 7.35%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 9.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NSVAX и ARSMX
NSVAX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии ARSMX в 1.27%.
Доходность на риск
NSVAX vs. ARSMX — Ранг доходности на риск
NSVAX
ARSMX
Сравнение NSVAX c ARSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Small Cap Value Fund II (NSVAX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSVAX | ARSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.02 | +1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 0.16 | +1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.02 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | -0.03 | +1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.84 | -0.08 | +6.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSVAX | ARSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.02 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.23 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.49 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.35 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между NSVAX и ARSMX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSVAX и ARSMX
Дивидендная доходность NSVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.04%, тогда как ARSMX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSVAX Columbia Small Cap Value Fund II | 15.04% | 15.89% | 29.38% | 6.93% | 6.46% | 13.95% | 0.83% | 3.68% | 14.97% | 9.10% | 5.23% | 12.66% |
ARSMX AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 9.27% | 3.89% | 4.85% | 5.86% | 0.00% | 3.60% | 8.60% | 15.66% | 8.03% | 17.82% |
Просадки
Сравнение просадок NSVAX и ARSMX
Максимальная просадка NSVAX за все время составила -59.32%, что больше максимальной просадки ARSMX в -51.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSVAX и ARSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NSVAX | ARSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.32% | -51.75% | -7.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.51% | -10.37% | +0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.11% | -19.34% | -7.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.33% | -42.96% | -5.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.49% | -8.86% | +3.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.80% | -8.12% | -1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 4.10% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSVAX и ARSMX
Columbia Small Cap Value Fund II (NSVAX) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что NSVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NSVAX | ARSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 4.01% | +2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.48% | 11.17% | +1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.73% | 18.48% | +3.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.55% | 17.87% | +4.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.87% | 19.60% | +4.27% |