Сравнение NSOIX с AOBLX
NSOIX (North Star Opportunity Fund) and AOBLX (Victory Pioneer Balanced Fund Class A) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, NSOIX returned 9.51%/yr vs 10.35%/yr for AOBLX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. NSOIX charges 1.30%/yr vs 0.93%/yr for AOBLX.
Доходность
Сравнение доходности NSOIX и AOBLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NSOIX показывает доходность 8.49%, что значительно ниже, чем у AOBLX с доходностью 12.92%. За последние 10 лет акции NSOIX уступали акциям AOBLX по среднегодовой доходности: 9.51% против 10.35% соответственно.
NSOIX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 8.49%
- 6 месяцев
- 7.66%
- 1 год
- 25.51%
- 3 года*
- 13.85%
- 5 лет*
- 4.85%
- 10 лет*
- 9.51%
AOBLX
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 12.92%
- 6 месяцев
- 12.22%
- 1 год
- 29.60%
- 3 года*
- 16.99%
- 5 лет*
- 9.02%
- 10 лет*
- 10.35%
Сравнение доходности по годам NSOIX и AOBLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSOIX North Star Opportunity Fund | 8.49% | 12.60% | 10.84% | 13.65% | -23.08% | 20.83% | 17.57% | 26.61% | -10.18% | 11.91% |
AOBLX Victory Pioneer Balanced Fund Class A | 12.92% | 19.59% | 9.46% | 15.00% | -14.64% | 15.10% | 13.15% | 21.75% | -4.63% | 14.99% |
Correlation
The correlation between NSOIX and AOBLX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2011 г. | 0.85 |
The correlation between NSOIX and AOBLX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NSOIX vs. AOBLX — Ранг доходности на риск
NSOIX
AOBLX
Сравнение NSOIX c AOBLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Star Opportunity Fund (NSOIX) и Victory Pioneer Balanced Fund Class A (AOBLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NSOIX | AOBLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.57 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | 4.83 | -1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.47 | 22.31 | -8.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NSOIX и AOBLX
Максимальная просадка NSOIX за все время составила -33.29%, что меньше максимальной просадки AOBLX в -36.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSOIX и AOBLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NSOIX | AOBLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.29% | -36.70% | +3.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.38% | -6.42% | -0.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.24% | -13.52% | -4.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.89% | -20.48% | -7.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.29% | -24.31% | -8.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -1.38% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.49% | -3.81% | -2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 1.39% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSOIX и AOBLX
North Star Opportunity Fund (NSOIX) и Victory Pioneer Balanced Fund Class A (AOBLX) имеют волатильность 3.61% и 3.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NSOIX | AOBLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 3.69% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.03% | 7.85% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.81% | 9.98% | +0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.60% | 11.16% | +3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.58% | 11.34% | +4.24% |
Сравнение комиссий NSOIX и AOBLX
NSOIX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии AOBLX в 0.93%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSOIX и AOBLX
Дивидендная доходность NSOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что больше доходности AOBLX в 3.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOBLX Victory Pioneer Balanced Fund Class A | 3.20% | 3.48% | 2.28% | 1.52% | 2.97% | 8.33% | 4.31% | 5.78% | 9.70% | 9.22% | 2.51% | 3.97% |
NSOIX North Star Opportunity Fund | 5.73% | 6.13% | 4.08% | 2.66% | 4.68% | 2.38% | 0.52% | 1.36% | 6.81% | 1.62% | 1.03% | 2.53% |
Часто задаваемые вопросы
NSOIX and AOBLX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AOBLX has higher volatility (3.69%) compared to NSOIX (3.61%). In terms of maximum drawdown, NSOIX dropped -33.29% vs AOBLX's -36.70%.
AOBLX currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NSOIX и AOBLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор