Сравнение NSMVX с FSSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Star Micro Cap Fund (NSMVX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX).
NSMVX управляется North Star. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. FSSNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности NSMVX и FSSNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NSMVX и FSSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSMVX North Star Micro Cap Fund | 1.40% | -0.97% | 15.30% | 22.31% | -24.84% | 14.12% | 37.19% | 19.52% | -13.50% | 4.84% |
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | 0.91% | 12.94% | 11.71% | 17.11% | -20.28% | 14.70% | 19.99% | 25.70% | -11.24% | 14.54% |
Доходность по периодам
С начала года, NSMVX показывает доходность 1.40%, что значительно выше, чем у FSSNX с доходностью 0.91%. За последние 10 лет акции NSMVX уступали акциям FSSNX по среднегодовой доходности: 8.79% против 9.90% соответственно.
NSMVX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- -2.07%
- 1 год
- 10.84%
- 3 года*
- 9.72%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 8.79%
FSSNX
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- 9.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NSMVX и FSSNX
NSMVX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии FSSNX в 0.03%.
Доходность на риск
NSMVX vs. FSSNX — Ранг доходности на риск
NSMVX
FSSNX
Сравнение NSMVX c FSSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Star Micro Cap Fund (NSMVX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSMVX | FSSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 1.12 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 1.66 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.21 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 1.82 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.31 | 6.80 | -4.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSMVX | FSSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 1.12 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.16 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.42 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.49 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между NSMVX и FSSNX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSMVX и FSSNX
Дивидендная доходность NSMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности FSSNX в 1.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSMVX North Star Micro Cap Fund | 3.67% | 3.72% | 2.98% | 0.72% | 0.26% | 3.30% | 0.01% | 0.94% | 7.51% | 3.22% | 3.34% | 5.11% |
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | 1.07% | 1.08% | 1.04% | 1.43% | 1.26% | 3.92% | 0.94% | 2.96% | 4.94% | 3.37% | 2.27% | 2.66% |
Просадки
Сравнение просадок NSMVX и FSSNX
Максимальная просадка NSMVX за все время составила -41.32%, примерно равная максимальной просадке FSSNX в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSMVX и FSSNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NSMVX | FSSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.32% | -41.72% | +0.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.98% | -13.89% | +0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.82% | -31.87% | -8.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.32% | -41.72% | +0.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.07% | -7.94% | +0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.56% | -8.37% | -2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.03% | 3.71% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSMVX и FSSNX
Текущая волатильность для North Star Micro Cap Fund (NSMVX) составляет 5.64%, в то время как у Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) волатильность равна 7.52%. Это указывает на то, что NSMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NSMVX | FSSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 7.52% | -1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.15% | 14.52% | -2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.00% | 23.30% | -2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.86% | 22.61% | -2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.03% | 23.41% | -3.38% |