PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSIDX с HASCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NSIDX с HASCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Small Cap Index Fund (NSIDX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX).

NSIDX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 3 сент. 1999 г.. HASCX управляется Harbor. Фонд был запущен 14 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности NSIDX и HASCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Small Cap Index Fund (NSIDX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NSIDX и HASCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NSIDX
Northern Small Cap Index Fund		0.90%12.88%11.45%16.87%-20.63%14.38%19.59%25.22%-11.33%14.62%
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund		11.47%3.78%10.93%15.18%-9.59%14.55%13.15%28.97%-16.16%21.63%

Доходность по периодам

С начала года, NSIDX показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у HASCX с доходностью 11.47%. За последние 10 лет акции NSIDX уступали акциям HASCX по среднегодовой доходности: 9.66% против 10.57% соответственно.

NSIDX

1 день
3.45%
1 месяц
-5.85%
С начала года
0.90%
6 месяцев
2.89%
1 год
25.73%
3 года*
13.02%
5 лет*
3.32%
10 лет*
9.66%

HASCX

1 день
3.10%
1 месяц
-6.39%
С начала года
11.47%
6 месяцев
14.12%
1 год
27.99%
3 года*
11.89%
5 лет*
5.75%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Small Cap Index Fund

Harbor Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с NSIDX:
NSIDX с IWMNSIDX с XSHQNSIDX с SFSNXNSIDX с PEXMXNSIDX с NOINXNSIDX с RYOTXNSIDX с CAMSX
Часто сравнивают с HASCX:
HASCX с IWOHASCX с VTSAXHASCX с SPYHASCX с VDIGXHASCX с IVOGHASCX с HAMVXHASCX с TPLNX

Сравнение комиссий NSIDX и HASCX

NSIDX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии HASCX в 0.87%.

HASCX
Harbor Small Cap Value Fund
NSIDX
Northern Small Cap Index Fund

Доходность на риск

NSIDX vs. HASCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSIDX
Ранг доходности на риск NSIDX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSIDX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSIDX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSIDX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSIDX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSIDX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
HASCX
Ранг доходности на риск HASCX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HASCX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HASCX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HASCX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HASCX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HASCX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSIDX c HASCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Small Cap Index Fund (NSIDX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSIDXHASCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.33

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.85

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.25

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.95

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.63

7.48

-1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSIDX vs. HASCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSIDX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HASCX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSIDX и HASCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NSIDXHASCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.33

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.28

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.46

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.44

-0.12

Корреляция

Корреляция между NSIDX и HASCX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSIDX и HASCX

Дивидендная доходность NSIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности HASCX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NSIDX
Northern Small Cap Index Fund		1.56%1.57%6.72%2.01%6.38%12.15%3.52%1.78%12.16%6.55%4.06%6.68%
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund		3.06%3.41%0.62%6.99%7.25%5.64%0.43%1.41%11.18%1.98%0.36%3.98%

Просадки

Сравнение просадок NSIDX и HASCX

Максимальная просадка NSIDX за все время составила -59.02%, примерно равная максимальной просадке HASCX в -58.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSIDX и HASCX.

Загрузка...

Показатели просадок

NSIDXHASCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.02%

-58.90%

-0.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.13%

-14.64%

+0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.89%

-28.34%

-4.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.09%

-42.15%

+0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.91%

-7.10%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.13%

-8.18%

-3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

3.81%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности NSIDX и HASCX

Текущая волатильность для Northern Small Cap Index Fund (NSIDX) составляет 7.48%, в то время как у Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что NSIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NSIDXHASCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

7.91%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.27%

14.39%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.20%

21.62%

+3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.24%

20.68%

+3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.22%

22.82%

+1.40%