Сравнение NSIDX с FSOPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Small Cap Index Fund (NSIDX) и Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX).
NSIDX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 3 сент. 1999 г.. FSOPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 22 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности NSIDX и FSOPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NSIDX и FSOPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSIDX Northern Small Cap Index Fund | 0.90% | 12.88% | 11.45% | 16.87% | -20.63% | 14.38% | 19.59% | 25.22% | -11.33% | 14.62% |
FSOPX Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund | 4.69% | 15.81% | 15.31% | 20.38% | -17.82% | 23.39% | 17.03% | 29.92% | -8.12% | 11.10% |
Доходность по периодам
С начала года, NSIDX показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у FSOPX с доходностью 4.69%. За последние 10 лет акции NSIDX уступали акциям FSOPX по среднегодовой доходности: 9.66% против 11.92% соответственно.
NSIDX
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 25.73%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- 9.66%
FSOPX
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -5.19%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 32.66%
- 3 года*
- 17.07%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 11.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NSIDX и FSOPX
NSIDX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии FSOPX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
NSIDX vs. FSOPX — Ранг доходности на риск
NSIDX
FSOPX
Сравнение NSIDX c FSOPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Small Cap Index Fund (NSIDX) и Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSIDX | FSOPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.48 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 2.13 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.28 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 2.35 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.63 | 10.03 | -4.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSIDX | FSOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.48 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.40 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.55 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.36 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между NSIDX и FSOPX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSIDX и FSOPX
Дивидендная доходность NSIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности FSOPX в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSIDX Northern Small Cap Index Fund | 1.56% | 1.57% | 6.72% | 2.01% | 6.38% | 12.15% | 3.52% | 1.78% | 12.16% | 6.55% | 4.06% | 6.68% |
FSOPX Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund | 4.22% | 4.41% | 9.41% | 0.98% | 5.16% | 30.85% | 2.01% | 6.67% | 13.99% | 10.31% | 0.69% | 5.93% |
Просадки
Сравнение просадок NSIDX и FSOPX
Максимальная просадка NSIDX за все время составила -59.02%, примерно равная максимальной просадке FSOPX в -61.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSIDX и FSOPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NSIDX | FSOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.02% | -61.75% | +2.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.13% | -13.87% | -0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.89% | -30.06% | -2.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.09% | -39.15% | -2.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.91% | -6.29% | -1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.13% | -10.45% | -1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 3.25% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSIDX и FSOPX
Текущая волатильность для Northern Small Cap Index Fund (NSIDX) составляет 7.48%, в то время как у Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что NSIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSOPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NSIDX | FSOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 8.00% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.27% | 13.55% | +1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.20% | 22.47% | +2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.24% | 21.70% | +2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.22% | 21.93% | +2.29% |