Сравнение NSGRX с NOMIX
NSGRX (Northern Small Cap Core Fund) and NOMIX (Northern Mid Cap Index Fund) are both mutual funds - NSGRX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Northern Funds, while NOMIX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Northern Funds. Over the past 10 years, NSGRX returned 10.76%/yr vs 11.11%/yr for NOMIX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. NSGRX charges 0.62%/yr vs 0.10%/yr for NOMIX.
Доходность
Сравнение доходности NSGRX и NOMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NSGRX показывает доходность 15.64%, что значительно выше, чем у NOMIX с доходностью 14.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NSGRX имеют среднегодовую доходность 10.76%, а акции NOMIX немного впереди с 11.11%.
NSGRX
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 15.64%
- 6 месяцев
- 14.72%
- 1 год
- 34.73%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 10.76%
NOMIX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- 14.09%
- 6 месяцев
- 13.85%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- 15.97%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 11.11%
Сравнение доходности по годам NSGRX и NOMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSGRX Northern Small Cap Core Fund | 15.64% | 10.57% | 10.44% | 16.96% | -16.14% | 19.99% | 14.53% | 23.30% | -10.22% | 13.05% |
NOMIX Northern Mid Cap Index Fund | 14.09% | 7.45% | 13.41% | 16.43% | -13.42% | 24.47% | 13.59% | 25.94% | -11.31% | 16.06% |
Correlation
The correlation between NSGRX and NOMIX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2005 г. | 0.96 |
The correlation between NSGRX and NOMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NSGRX vs. NOMIX — Ранг доходности на риск
NSGRX
NOMIX
Сравнение NSGRX c NOMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Small Cap Core Fund (NSGRX) и Northern Mid Cap Index Fund (NOMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSGRX | NOMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.29 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.04 | 2.95 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.12 | 10.77 | +3.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSGRX | NOMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 1.58 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.38 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.51 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.45 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок NSGRX и NOMIX
Максимальная просадка NSGRX за все время составила -64.89%, что больше максимальной просадки NOMIX в -55.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSGRX и NOMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NSGRX | NOMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.89% | -55.44% | -9.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.66% | -8.84% | +0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.45% | -24.34% | -2.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.31% | -27.65% | -4.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.37% | -42.03% | +1.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.24% | -0.08% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.17% | -7.92% | -14.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 2.40% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSGRX и NOMIX
Northern Small Cap Core Fund (NSGRX) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Northern Mid Cap Index Fund (NOMIX) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что NSGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NSGRX | NOMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 4.39% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.47% | 12.50% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.16% | 16.58% | +1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.36% | 21.29% | +2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.38% | 21.81% | +1.57% |
Сравнение комиссий NSGRX и NOMIX
NSGRX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии NOMIX в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSGRX и NOMIX
Дивидендная доходность NSGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.71%, что больше доходности NOMIX в 6.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOMIX Northern Mid Cap Index Fund | 6.08% | 6.93% | 9.67% | 8.01% | 10.43% | 10.30% | 4.80% | 2.21% | 9.23% | 7.46% | 6.46% | 8.25% |
NSGRX Northern Small Cap Core Fund | 13.71% | 15.85% | 17.77% | 6.90% | 0.55% | 15.75% | 5.00% | 6.30% | 1.26% | 4.35% | 0.67% | 3.35% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, NSGRX and NOMIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
NSGRX has higher volatility (5.01%) compared to NOMIX (4.39%). In terms of maximum drawdown, NSGRX dropped -64.89% vs NOMIX's -55.44%.
NSGRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NSGRX и NOMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор