Сравнение NSEPX с TANDX
NSEPX (Columbia Select Large Cap Equity Fund) and TANDX (Castle Tandem Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, NSEPX returned 11.78%/yr vs 1.42%/yr for TANDX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NSEPX charges 0.55%/yr vs 1.59%/yr for TANDX.
Доходность
Сравнение доходности NSEPX и TANDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NSEPX показывает доходность 6.76%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -13.30%.
NSEPX
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 6.76%
- 6 месяцев
- 5.49%
- 1 год
- 21.25%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- 15.13%
TANDX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -13.30%
- 6 месяцев
- -14.10%
- 1 год
- -15.45%
- 3 года*
- 0.83%
- 5 лет*
- 1.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NSEPX и TANDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSEPX Columbia Select Large Cap Equity Fund | 6.76% | 14.12% | 24.24% | 28.34% | -19.38% | 29.92% | 19.60% | 12.52% |
TANDX Castle Tandem Fund | -13.30% | 3.67% | 7.66% | 8.42% | -7.87% | 19.03% | 13.39% | 12.57% |
Correlation
The correlation between NSEPX and TANDX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2019 г. | 0.75 |
Over the past year, the correlation between NSEPX and TANDX has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NSEPX vs. TANDX — Ранг доходности на риск
NSEPX
TANDX
Сравнение NSEPX c TANDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Large Cap Equity Fund (NSEPX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NSEPX | TANDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.76 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | -0.88 | +3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.24 | -1.90 | +11.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NSEPX и TANDX
Максимальная просадка NSEPX за все время составила -52.50%, что меньше максимальной просадки TANDX в -93.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSEPX и TANDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NSEPX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.50% | -93.98% | +41.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.53% | -16.90% | +6.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.19% | -93.98% | +72.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.27% | -93.98% | +68.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.99% | -93.94% | +91.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.59% | -20.81% | +8.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 7.79% | -5.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSEPX и TANDX
Columbia Select Large Cap Equity Fund (NSEPX) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с Castle Tandem Fund (TANDX) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что NSEPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NSEPX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 3.35% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 7.60% | +2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.82% | 9.64% | +3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.29% | 596.04% | -578.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.20% | 494.64% | -476.44% |
Сравнение комиссий NSEPX и TANDX
NSEPX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSEPX и TANDX
Дивидендная доходность NSEPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что меньше доходности TANDX в 7.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSEPX Columbia Select Large Cap Equity Fund | 6.55% | 3.02% | 6.28% | 4.88% | 6.25% | 7.45% | 7.13% | 5.16% | 11.11% | 5.57% | 2.18% | 12.10% |
TANDX Castle Tandem Fund | 7.12% | 6.17% | 3.71% | 2.10% | 1.48% | 4.57% | 0.33% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NSEPX and TANDX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NSEPX has higher volatility (4.85%) compared to TANDX (3.35%). In terms of maximum drawdown, NSEPX dropped -52.50% vs TANDX's -93.98%.
NSEPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NSEPX и TANDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор