Сравнение NSEPX с SVPFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Large Cap Equity Fund (NSEPX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX).
NSEPX управляется Columbia. Фонд был запущен 2 окт. 1998 г.. SVPFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности NSEPX и SVPFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NSEPX и SVPFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NSEPX Columbia Select Large Cap Equity Fund | -6.19% | 14.12% | 24.24% | 28.34% | -19.38% | 17.45% |
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 0.97% | 4.19% | 3.82% | 5.30% | -4.37% | 0.78% |
Доходность по периодам
С начала года, NSEPX показывает доходность -6.19%, что значительно ниже, чем у SVPFX с доходностью 0.97%.
NSEPX
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -6.19%
- 6 месяцев
- -3.19%
- 1 год
- 15.20%
- 3 года*
- 16.57%
- 5 лет*
- 10.39%
- 10 лет*
- 13.46%
SVPFX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 3.37%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NSEPX и SVPFX
NSEPX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SVPFX в 0.38%.
Доходность на риск
NSEPX vs. SVPFX — Ранг доходности на риск
NSEPX
SVPFX
Сравнение NSEPX c SVPFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Large Cap Equity Fund (NSEPX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSEPX | SVPFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.48 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 0.66 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 0.61 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | 3.32 | +2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSEPX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.48 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.38 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между NSEPX и SVPFX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSEPX и SVPFX
Дивидендная доходность NSEPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности SVPFX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSEPX Columbia Select Large Cap Equity Fund | 3.22% | 3.02% | 6.28% | 4.88% | 6.25% | 7.45% | 7.13% | 5.16% | 11.11% | 5.57% | 2.18% | 12.10% |
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 2.48% | 1.83% | 4.37% | 4.29% | 0.76% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NSEPX и SVPFX
Максимальная просадка NSEPX за все время составила -52.50%, что больше максимальной просадки SVPFX в -6.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSEPX и SVPFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NSEPX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.50% | -6.37% | -46.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.43% | -5.22% | -7.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.27% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.76% | -0.35% | -7.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.68% | -1.99% | -10.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 0.98% | +1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSEPX и SVPFX
Columbia Select Large Cap Equity Fund (NSEPX) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что NSEPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NSEPX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 0.85% | +4.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.63% | 1.37% | +8.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.38% | 8.01% | +10.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.20% | 5.59% | +11.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.17% | 5.59% | +12.58% |