PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSEPX с SSEYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NSEPX с SSEYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NSEPX (Columbia Select Large Cap Equity Fund) and SSEYX (State Street Equity 500 Index II Portfolio) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, NSEPX returned 14.82%/yr vs 15.49%/yr for SSEYX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. NSEPX charges 0.55%/yr vs 0.02%/yr for SSEYX.

Доходность

Сравнение доходности NSEPX и SSEYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Select Large Cap Equity Fund (NSEPX) и State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NSEPX показывает доходность 8.09%, что значительно ниже, чем у SSEYX с доходностью 10.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NSEPX имеют среднегодовую доходность 14.82%, а акции SSEYX немного впереди с 15.49%.

NSEPX

1 день
-0.76%
1 месяц
4.45%
С начала года
8.09%
6 месяцев
7.93%
1 год
25.20%
3 года*
19.67%
5 лет*
12.34%
10 лет*
14.82%

SSEYX

1 день
-0.73%
1 месяц
4.17%
С начала года
10.88%
6 месяцев
10.51%
1 год
27.67%
3 года*
22.33%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NSEPX и SSEYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NSEPX
Columbia Select Large Cap Equity Fund		8.09%14.12%24.24%28.34%-19.38%29.92%19.60%28.76%-5.67%24.44%
SSEYX
State Street Equity 500 Index II Portfolio		10.88%17.52%25.01%26.29%-18.18%28.58%18.28%31.42%-4.54%21.72%

Correlation

The correlation between NSEPX and SSEYX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2014 г.

0.98

The correlation between NSEPX and SSEYX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Select Large Cap Equity Fund

State Street Equity 500 Index II Portfolio

Часто сравнивают с NSEPX:
NSEPX с ALBAXNSEPX с ACRNXNSEPX с SCHDNSEPX с AWSHXNSEPX с GSFTXNSEPX с CMTFXNSEPX с FEQHX
Часто сравнивают с SSEYX:
SSEYX с VOOSSEYX с SVSPXSSEYX с SPYSSEYX с MXVIXSSEYX с SWPPXSSEYX с RWMGXSSEYX с VTI

Доходность на риск

NSEPX vs. SSEYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSEPX
Ранг доходности на риск NSEPX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSEPX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSEPX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSEPX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSEPX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSEPX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SSEYX
Ранг доходности на риск SSEYX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSEYX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSEYX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSEYX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSEYX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSEYX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSEPX c SSEYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Large Cap Equity Fund (NSEPX) и State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSEPXSSEYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.34

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
3.21

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.43

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

3.13

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.62

14.62

-4.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSEPX vs. SSEYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSEPX на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSEYX равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSEPX и SSEYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NSEPXSSEYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.34

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.82

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.86

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.79

-0.32

Просадки

Сравнение просадок NSEPX и SSEYX

Максимальная просадка NSEPX за все время составила -52.50%, что больше максимальной просадки SSEYX в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSEPX и SSEYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NSEPXSSEYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.50%

-33.75%

-18.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.53%

-8.88%

-1.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.19%

-18.74%

-2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.27%

-24.52%

-0.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

-33.75%

+0.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.73%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.61%

-4.09%

-8.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

1.90%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности NSEPX и SSEYX

Columbia Select Large Cap Equity Fund (NSEPX) и State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX) имеют волатильность 3.02% и 2.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NSEPXSSEYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

2.92%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.38%

8.97%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.22%

11.87%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.19%

16.91%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

18.06%

+0.13%

Сравнение комиссий NSEPX и SSEYX

NSEPX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SSEYX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSEPX и SSEYX

Дивидендная доходность NSEPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности SSEYX в 1.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NSEPX
Columbia Select Large Cap Equity Fund		2.79%3.02%6.28%4.88%6.25%7.45%7.13%5.16%11.11%5.57%2.18%12.10%
SSEYX
State Street Equity 500 Index II Portfolio		1.25%1.38%1.93%1.46%1.57%2.48%3.63%2.36%5.91%5.37%2.29%3.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, NSEPX and SSEYX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NSEPX has higher volatility (3.02%) compared to SSEYX (2.92%). In terms of maximum drawdown, NSEPX dropped -52.50% vs SSEYX's -33.75%.

SSEYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NSEPX и SSEYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор