Сравнение NSEPX с SSEYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Large Cap Equity Fund (NSEPX) и State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX).
NSEPX управляется Columbia. Фонд был запущен 2 окт. 1998 г.. SSEYX управляется State Street. Фонд был запущен 11 авг. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности NSEPX и SSEYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NSEPX и SSEYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSEPX Columbia Select Large Cap Equity Fund | -6.19% | 14.12% | 24.24% | 28.34% | -19.38% | 29.92% | 19.60% | 28.76% | -5.67% | 24.44% |
SSEYX State Street Equity 500 Index II Portfolio | -4.34% | 17.52% | 25.01% | 26.29% | -18.18% | 28.58% | 18.28% | 31.42% | -4.54% | 21.72% |
Доходность по периодам
С начала года, NSEPX показывает доходность -6.19%, что значительно ниже, чем у SSEYX с доходностью -4.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NSEPX имеют среднегодовую доходность 13.46%, а акции SSEYX немного впереди с 13.99%.
NSEPX
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -6.19%
- 6 месяцев
- -3.19%
- 1 год
- 15.20%
- 3 года*
- 16.57%
- 5 лет*
- 10.39%
- 10 лет*
- 13.46%
SSEYX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 17.01%
- 3 года*
- 18.20%
- 5 лет*
- 11.70%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NSEPX и SSEYX
NSEPX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SSEYX в 0.02%.
Доходность на риск
NSEPX vs. SSEYX — Ранг доходности на риск
NSEPX
SSEYX
Сравнение NSEPX c SSEYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Large Cap Equity Fund (NSEPX) и State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSEPX | SSEYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.96 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.47 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.50 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | 7.19 | -1.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSEPX | SSEYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.96 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.70 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.78 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.72 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между NSEPX и SSEYX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSEPX и SSEYX
Дивидендная доходность NSEPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности SSEYX в 1.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSEPX Columbia Select Large Cap Equity Fund | 3.22% | 3.02% | 6.28% | 4.88% | 6.25% | 7.45% | 7.13% | 5.16% | 11.11% | 5.57% | 2.18% | 12.10% |
SSEYX State Street Equity 500 Index II Portfolio | 1.45% | 1.38% | 1.93% | 1.46% | 1.57% | 2.48% | 3.63% | 2.36% | 5.91% | 5.37% | 2.29% | 3.47% |
Просадки
Сравнение просадок NSEPX и SSEYX
Максимальная просадка NSEPX за все время составила -52.50%, что больше максимальной просадки SSEYX в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSEPX и SSEYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NSEPX | SSEYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.50% | -33.75% | -18.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.43% | -12.10% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.27% | -24.52% | -0.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.37% | -33.75% | +0.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.76% | -6.22% | -1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.68% | -4.14% | -8.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 2.52% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSEPX и SSEYX
Columbia Select Large Cap Equity Fund (NSEPX) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что NSEPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSEYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NSEPX | SSEYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 5.34% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.63% | 9.51% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.38% | 18.29% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.20% | 16.92% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.17% | 18.05% | +0.12% |