Сравнение NSEPX с GQEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Large Cap Equity Fund (NSEPX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX).
NSEPX управляется Columbia. Фонд был запущен 2 окт. 1998 г.. GQEIX - это активно управляемый фонд от GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности NSEPX и GQEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NSEPX и GQEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSEPX Columbia Select Large Cap Equity Fund | -5.23% | 14.12% | 24.24% | 28.34% | -19.38% | 29.92% | 19.60% | 28.76% | -13.60% |
GQEIX GQG Partners US Select Quality Equity Fund | 8.12% | -4.31% | 29.20% | 17.77% | -2.69% | 19.88% | 23.88% | 27.34% | -7.65% |
Доходность по периодам
С начала года, NSEPX показывает доходность -5.23%, что значительно ниже, чем у GQEIX с доходностью 8.12%.
NSEPX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -5.23%
- 6 месяцев
- -2.21%
- 1 год
- 15.41%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 13.57%
GQEIX
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 8.12%
- 6 месяцев
- 7.17%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- 17.44%
- 5 лет*
- 12.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NSEPX и GQEIX
NSEPX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии GQEIX в 0.49%.
Доходность на риск
NSEPX vs. GQEIX — Ранг доходности на риск
NSEPX
GQEIX
Сравнение NSEPX c GQEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Large Cap Equity Fund (NSEPX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSEPX | GQEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.33 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 0.53 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.07 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 0.48 | +0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 1.22 | +4.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSEPX | GQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.33 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.77 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.75 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между NSEPX и GQEIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSEPX и GQEIX
Дивидендная доходность NSEPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности GQEIX в 6.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSEPX Columbia Select Large Cap Equity Fund | 3.19% | 3.02% | 6.28% | 4.88% | 6.25% | 7.45% | 7.13% | 5.16% | 11.11% | 5.57% | 2.18% | 12.10% |
GQEIX GQG Partners US Select Quality Equity Fund | 6.82% | 7.38% | 5.41% | 0.63% | 4.50% | 1.50% | 0.67% | 0.65% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NSEPX и GQEIX
Максимальная просадка NSEPX за все время составила -52.50%, что больше максимальной просадки GQEIX в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSEPX и GQEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NSEPX | GQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.50% | -28.48% | -24.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.53% | -7.34% | -3.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.27% | -20.44% | -4.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.82% | -7.54% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.68% | -5.69% | -6.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 3.41% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSEPX и GQEIX
Columbia Select Large Cap Equity Fund (NSEPX) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что NSEPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NSEPX | GQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.76% | 2.98% | +2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | 7.43% | +2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.40% | 12.47% | +5.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.20% | 15.89% | +1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.17% | 18.88% | -0.71% |