Сравнение NSEPX с FSKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Large Cap Equity Fund (NSEPX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).
NSEPX управляется Columbia. Фонд был запущен 2 окт. 1998 г.. FSKAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности NSEPX и FSKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NSEPX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSEPX Columbia Select Large Cap Equity Fund | -6.19% | 14.12% | 24.24% | 28.34% | -19.38% | 29.92% | 19.60% | 28.76% | -5.67% | 24.44% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | -3.98% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, NSEPX показывает доходность -6.19%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью -3.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NSEPX имеют среднегодовую доходность 13.46%, а акции FSKAX немного впереди с 13.56%.
NSEPX
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -6.19%
- 6 месяцев
- -3.19%
- 1 год
- 15.20%
- 3 года*
- 16.57%
- 5 лет*
- 10.39%
- 10 лет*
- 13.46%
FSKAX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -3.98%
- 6 месяцев
- -2.04%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 13.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NSEPX и FSKAX
NSEPX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.
Доходность на риск
NSEPX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
NSEPX
FSKAX
Сравнение NSEPX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Large Cap Equity Fund (NSEPX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSEPX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.98 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.49 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.50 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | 7.20 | -1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSEPX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.98 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.61 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.74 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.79 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между NSEPX и FSKAX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSEPX и FSKAX
Дивидендная доходность NSEPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности FSKAX в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSEPX Columbia Select Large Cap Equity Fund | 3.22% | 3.02% | 6.28% | 4.88% | 6.25% | 7.45% | 7.13% | 5.16% | 11.11% | 5.57% | 2.18% | 12.10% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.06% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок NSEPX и FSKAX
Максимальная просадка NSEPX за все время составила -52.50%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSEPX и FSKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NSEPX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.50% | -35.01% | -17.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.43% | -12.42% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.27% | -25.39% | +0.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.37% | -35.01% | +1.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.76% | -6.20% | -1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.68% | -4.05% | -8.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 2.60% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSEPX и FSKAX
Columbia Select Large Cap Equity Fund (NSEPX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) имеют волатильность 5.65% и 5.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NSEPX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 5.52% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.63% | 9.85% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.38% | 18.69% | -0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.20% | 17.42% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.17% | 18.44% | -0.27% |