Сравнение NSEPX с CDDYX
NSEPX (Columbia Select Large Cap Equity Fund) and CDDYX (Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class) are both mutual funds - NSEPX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Columbia, while CDDYX is a Large Cap Value Equities fund managed by Columbia. Over the past 10 years, NSEPX returned 14.82%/yr vs 12.63%/yr for CDDYX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.55% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NSEPX и CDDYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NSEPX показывает доходность 8.09%, а CDDYX немного ниже – 8.07%. За последние 10 лет акции NSEPX превзошли акции CDDYX по среднегодовой доходности: 14.82% против 12.63% соответственно.
NSEPX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 4.45%
- С начала года
- 8.09%
- 6 месяцев
- 7.93%
- 1 год
- 25.20%
- 3 года*
- 19.67%
- 5 лет*
- 12.34%
- 10 лет*
- 14.82%
CDDYX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 8.07%
- 6 месяцев
- 8.50%
- 1 год
- 20.81%
- 3 года*
- 16.67%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- 12.63%
Сравнение доходности по годам NSEPX и CDDYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSEPX Columbia Select Large Cap Equity Fund | 8.09% | 14.12% | 24.24% | 28.34% | -19.38% | 29.92% | 19.60% | 28.76% | -5.67% | 24.44% |
CDDYX Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class | 8.07% | 15.95% | 15.17% | 10.65% | -4.84% | 26.43% | 7.92% | 28.74% | -4.27% | 20.34% |
Correlation
The correlation between NSEPX and CDDYX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2012 г. | 0.88 |
Over the past year, the correlation between NSEPX and CDDYX has dropped to 0.65 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NSEPX vs. CDDYX — Ранг доходности на риск
NSEPX
CDDYX
Сравнение NSEPX c CDDYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Large Cap Equity Fund (NSEPX) и Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSEPX | CDDYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.40 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 3.72 | -1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.62 | 14.02 | -3.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSEPX | CDDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 2.26 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.81 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.81 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.88 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок NSEPX и CDDYX
Максимальная просадка NSEPX за все время составила -52.50%, что больше максимальной просадки CDDYX в -32.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSEPX и CDDYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NSEPX | CDDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.50% | -32.74% | -19.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.53% | -5.51% | -5.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.19% | -12.99% | -8.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.27% | -16.91% | -8.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.37% | -32.74% | -0.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -0.37% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.61% | -2.77% | -9.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 1.46% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSEPX и CDDYX
Columbia Select Large Cap Equity Fund (NSEPX) имеет более высокую волатильность в 3.02% по сравнению с Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что NSEPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDDYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NSEPX | CDDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 2.38% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.38% | 6.81% | +2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.22% | 9.07% | +3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.19% | 13.27% | +3.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.19% | 15.69% | +2.50% |
Сравнение комиссий NSEPX и CDDYX
И NSEPX, и CDDYX имеют комиссию равную 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSEPX и CDDYX
Дивидендная доходность NSEPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности CDDYX в 4.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDDYX Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class | 4.98% | 5.33% | 5.99% | 4.96% | 3.90% | 2.93% | 1.85% | 3.28% | 7.65% | 4.03% | 3.84% | 8.35% |
NSEPX Columbia Select Large Cap Equity Fund | 2.79% | 3.02% | 6.28% | 4.88% | 6.25% | 7.45% | 7.13% | 5.16% | 11.11% | 5.57% | 2.18% | 12.10% |
Часто задаваемые вопросы
NSEPX and CDDYX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NSEPX has higher volatility (3.02%) compared to CDDYX (2.38%). In terms of maximum drawdown, NSEPX dropped -52.50% vs CDDYX's -32.74%.
CDDYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NSEPX и CDDYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор