Сравнение NSEIX с HFCVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas Equity Income Fund (NSEIX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX).
NSEIX управляется Nicholas. Фонд был запущен 23 нояб. 1993 г.. HFCVX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности NSEIX и HFCVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NSEIX и HFCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSEIX Nicholas Equity Income Fund | 0.82% | 13.80% | 9.97% | 7.87% | -6.90% | 24.76% | 5.60% | 30.29% | -4.48% | 12.42% |
HFCVX Hennessy Cornerstone Value Fund | 9.21% | 18.27% | 9.59% | 5.81% | 6.12% | 29.94% | -6.39% | 20.84% | -9.50% | 19.21% |
Доходность по периодам
С начала года, NSEIX показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у HFCVX с доходностью 9.21%. За последние 10 лет акции NSEIX уступали акциям HFCVX по среднегодовой доходности: 9.84% против 10.85% соответственно.
NSEIX
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 14.78%
- 3 года*
- 10.90%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 9.84%
HFCVX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- 9.21%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 18.71%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 10.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NSEIX и HFCVX
NSEIX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии HFCVX в 1.23%.
Доходность на риск
NSEIX vs. HFCVX — Ранг доходности на риск
NSEIX
HFCVX
Сравнение NSEIX c HFCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Equity Income Fund (NSEIX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSEIX | HFCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.44 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.95 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.30 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.72 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | 7.47 | -1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSEIX | HFCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.44 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.93 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.66 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.40 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между NSEIX и HFCVX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSEIX и HFCVX
Дивидендная доходность NSEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.76%, что больше доходности HFCVX в 6.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSEIX Nicholas Equity Income Fund | 10.76% | 10.85% | 4.03% | 4.28% | 3.92% | 11.53% | 1.97% | 13.05% | 17.55% | 6.83% | 3.85% | 7.26% |
HFCVX Hennessy Cornerstone Value Fund | 6.77% | 7.39% | 4.56% | 3.57% | 10.33% | 4.81% | 2.58% | 6.58% | 17.16% | 14.97% | 2.26% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок NSEIX и HFCVX
Максимальная просадка NSEIX за все время составила -48.12%, что меньше максимальной просадки HFCVX в -65.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSEIX и HFCVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NSEIX | HFCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.12% | -65.75% | +17.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -11.00% | +0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.98% | -16.81% | -2.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.47% | -39.39% | +5.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.82% | -1.46% | -4.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.83% | -8.28% | +2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 2.61% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSEIX и HFCVX
Nicholas Equity Income Fund (NSEIX) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что NSEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NSEIX | HFCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | 3.06% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.46% | 6.83% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.94% | 12.75% | +2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.72% | 13.28% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.93% | 16.48% | -0.55% |