Сравнение NSCRX с JQC

С начала года, NSCRX показывает доходность 3.01%, что значительно выше, чем у JQC с доходностью -0.69%. За последние 10 лет акции NSCRX превзошли акции JQC по среднегодовой доходности: 9.73% против 6.15% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NSCRX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии JQC в 4.34%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Small-Cap Value Opportunities Fund (NSCRX) и Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NSCRX на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа JQC равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSCRX и JQC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между NSCRX и JQC составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность NSCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.82%, что меньше доходности JQC в 13.32%

Максимальная просадка NSCRX за все время составила -70.39%, что меньше максимальной просадки JQC в -75.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSCRX и JQC.

Nuveen Small-Cap Value Opportunities Fund (NSCRX) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC) с волатильностью 6.02%. Это указывает на то, что NSCRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JQC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.