PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSCR с USPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NSCR с USPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Sustainable Core ETF (NSCR) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX).

NSCR и USPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NSCR - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 5 мар. 2024 г.. USPX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности NSCR и USPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Sustainable Core ETF (NSCR) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NSCR и USPX

2026 (YTD)20252024
NSCR
Nuveen Sustainable Core ETF		-6.75%13.32%12.92%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		-3.95%17.78%16.51%

Доходность по периодам

С начала года, NSCR показывает доходность -6.75%, что значительно ниже, чем у USPX с доходностью -3.95%.

NSCR

1 день
0.84%
1 месяц
-5.16%
С начала года
-6.75%
6 месяцев
-4.73%
1 год
12.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USPX

1 день
0.69%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.94%
3 года*
18.60%
5 лет*
10.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Sustainable Core ETF

Franklin U.S. Equity Index ETF

Часто сравнивают с NSCR:
NSCR с BDGSNSCR с NULGNSCR с TEXNNSCR с NDVGNSCR с WLTGNSCR с FTIFNSCR с NUMG
Часто сравнивают с USPX:
USPX с JPEFUSPX с VOOUSPX с VUAG.LUSPX с IVVUSPX с BDGSUSPX с VUAA.DEUSPX с BBUS

Сравнение комиссий NSCR и USPX

NSCR берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%.

NSCR
Nuveen Sustainable Core ETF
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF

Доходность на риск

NSCR vs. USPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSCR
Ранг доходности на риск NSCR: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSCR: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSCR: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSCR: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSCR: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSCR: 3535
Ранг коэф-та Мартина
USPX
Ранг доходности на риск USPX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSCR c USPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Sustainable Core ETF (NSCR) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSCRUSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

0.96

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.49

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.22

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

1.47

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.67

6.97

-3.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSCR vs. USPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSCR на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа USPX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSCR и USPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NSCRUSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.96

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.71

-0.17

Корреляция

Корреляция между NSCR и USPX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSCR и USPX

Дивидендная доходность NSCR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности USPX в 1.19%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
NSCR
Nuveen Sustainable Core ETF		2.05%1.92%1.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		1.19%1.07%1.23%1.35%2.21%2.40%2.51%3.07%2.91%2.60%4.89%

Просадки

Сравнение просадок NSCR и USPX

Максимальная просадка NSCR за все время составила -20.75%, что меньше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSCR и USPX.

Загрузка...

Показатели просадок

NSCRUSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.75%

-31.21%

+10.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.47%

-12.48%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.48%

-5.81%

-2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

-4.51%

+1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

2.63%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности NSCR и USPX

Nuveen Sustainable Core ETF (NSCR) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) имеют волатильность 5.52% и 5.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NSCRUSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

5.37%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

9.73%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.12%

18.75%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.62%

16.15%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

15.98%

+0.64%