PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSCR с UNOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NSCR с UNOV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Sustainable Core ETF (NSCR) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV).

NSCR и UNOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NSCR - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 5 мар. 2024 г.. UNOV - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности NSCR и UNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Sustainable Core ETF (NSCR) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NSCR и UNOV

2026 (YTD)20252024
NSCR
Nuveen Sustainable Core ETF		-6.75%13.32%12.92%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		-1.75%9.92%6.75%

Доходность по периодам

С начала года, NSCR показывает доходность -6.75%, что значительно ниже, чем у UNOV с доходностью -1.75%.

NSCR

1 день
0.84%
1 месяц
-5.16%
С начала года
-6.75%
6 месяцев
-4.73%
1 год
12.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UNOV

1 день
0.32%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
-0.35%
1 год
9.78%
3 года*
8.89%
5 лет*
5.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Sustainable Core ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November

Часто сравнивают с NSCR:
NSCR с BDGSNSCR с NULGNSCR с WLTGNSCR с TEXNNSCR с NDVGNSCR с NUSCNSCR с NURE
Часто сравнивают с UNOV:
UNOV с SPYUNOV с QQQUNOV с VTIUNOV с HCMTUNOV с MGCUNOV с QUALUNOV с XMAG

Сравнение комиссий NSCR и UNOV

NSCR берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии UNOV в 0.79%.

UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November
NSCR
Nuveen Sustainable Core ETF

Доходность на риск

NSCR vs. UNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSCR
Ранг доходности на риск NSCR: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSCR: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSCR: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSCR: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSCR: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSCR: 3535
Ранг коэф-та Мартина
UNOV
Ранг доходности на риск UNOV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNOV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNOV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNOV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNOV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNOV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSCR c UNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Sustainable Core ETF (NSCR) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSCRUNOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

1.16

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.71

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.27

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

1.75

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.67

8.25

-4.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSCR vs. UNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSCR на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа UNOV равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSCR и UNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NSCRUNOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.16

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.78

-0.24

Корреляция

Корреляция между NSCR и UNOV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSCR и UNOV

Дивидендная доходность NSCR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, тогда как UNOV не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
NSCR
Nuveen Sustainable Core ETF		2.05%1.92%1.57%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NSCR и UNOV

Максимальная просадка NSCR за все время составила -20.75%, что больше максимальной просадки UNOV в -13.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSCR и UNOV.

Загрузка...

Показатели просадок

NSCRUNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.75%

-13.84%

-6.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.47%

-5.78%

-6.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.48%

-2.93%

-5.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

-1.69%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

1.23%

+2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности NSCR и UNOV

Nuveen Sustainable Core ETF (NSCR) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что NSCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NSCRUNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

2.73%

+2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

4.56%

+5.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.12%

8.51%

+10.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.62%

6.78%

+9.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

7.77%

+8.85%