Сравнение NSCR с PSMD
NSCR (Nuveen Sustainable Core ETF) and PSMD (Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, NSCR returned 7.29% vs 15.08% for PSMD. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. NSCR charges 0.45%/yr vs 0.75%/yr for PSMD.
Доходность
Сравнение доходности NSCR и PSMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NSCR показывает доходность -6.24%, что значительно ниже, чем у PSMD с доходностью 5.54%.
NSCR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -6.24%
- 6 месяцев
- -6.10%
- 1 год
- 7.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSMD
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 2.03%
- С начала года
- 5.54%
- 6 месяцев
- 6.22%
- 1 год
- 15.08%
- 3 года*
- 12.73%
- 5 лет*
- 9.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NSCR и PSMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NSCR Nuveen Sustainable Core ETF | -6.24% | 13.32% | 12.92% |
PSMD Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF | 5.54% | 11.45% | 8.86% |
Correlation
The correlation between NSCR and PSMD is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | 0.82 |
The correlation between NSCR and PSMD has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NSCR vs. PSMD — Ранг доходности на риск
NSCR
PSMD
Сравнение NSCR c PSMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Sustainable Core ETF (NSCR) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSCR | PSMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.56 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 3.43 | -2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.70 | 18.22 | -16.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSCR | PSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 2.70 | -2.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.17 | -0.64 |
Просадки
Сравнение просадок NSCR и PSMD
Максимальная просадка NSCR за все время составила -20.75%, что больше максимальной просадки PSMD в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSCR и PSMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NSCR | PSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.75% | -11.96% | -8.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | -4.42% | -7.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.70% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.98% | -0.12% | -7.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.33% | -1.66% | -1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | 0.83% | +3.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSCR и PSMD
Текущая волатильность для Nuveen Sustainable Core ETF (NSCR) составляет 0.00%, в то время как у Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) волатильность равна 0.85%. Это указывает на то, что NSCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NSCR | PSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 0.85% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.25% | 4.42% | +3.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.81% | 5.62% | +6.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.97% | 8.60% | +7.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.97% | 8.47% | +7.50% |
Сравнение комиссий NSCR и PSMD
NSCR берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PSMD в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSCR и PSMD
Дивидендная доходность NSCR за последние двенадцать месяцев составляет около 16.34%, тогда как PSMD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
NSCR Nuveen Sustainable Core ETF | 16.34% | 1.92% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSMD Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.47% |
Часто задаваемые вопросы
NSCR and PSMD have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSMD has higher volatility (0.85%) compared to NSCR (0.00%). In terms of maximum drawdown, NSCR dropped -20.75% vs PSMD's -11.96%.
On 1-year performance, PSMD leads with 15.08% vs 7.29% for NSCR. On fees, NSCR is cheaper at 0.45% per year. On volatility, NSCR has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PSMD has performed better with a 15.08% return vs 7.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NSCR is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for PSMD.
NSCR has the higher dividend yield at 16.34%, compared with 0.00% for PSMD.
They also come from different issuers: Nuveen and Pacer. Their fees differ too: 0.45% for NSCR and 0.75% for PSMD.
PSMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NSCR и PSMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор