Сравнение NSCI с NUBD
NSCI (Nuveen Securitized Income ETF) and NUBD (Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - NSCI is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Nuveen, while NUBD is a Intermediate Core Bond fund tracking the Bloomberg MSCI U.S. Aggregate ESG Select Index. NSCI is actively managed, while NUBD is passively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NSCI charges 0.38%/yr vs 0.15%/yr for NUBD.
Доходность
Сравнение доходности NSCI и NUBD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NSCI показывает доходность 1.90%, что значительно выше, чем у NUBD с доходностью -0.02%.
NSCI
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NUBD
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- 3.66%
- 5 лет*
- -0.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NSCI и NUBD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NSCI Nuveen Securitized Income ETF | 1.90% | 1.66% |
NUBD Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF | -0.02% | 1.00% |
Correlation
The correlation between NSCI and NUBD is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NSCI vs. NUBD — Ранг доходности на риск
NSCI
NUBD
Сравнение NSCI c NUBD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Securitized Income ETF (NSCI) и Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF (NUBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSCI | NUBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.13 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.97 | 0.28 | +3.69 |
Просадки
Сравнение просадок NSCI и NUBD
Максимальная просадка NSCI за все время составила -1.10%, что меньше максимальной просадки NUBD в -19.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSCI и NUBD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NSCI | NUBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.10% | -19.45% | +18.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.14% | +4.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -6.05% | +5.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NSCI и NUBD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NSCI | NUBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32% | 3.77% | -2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.32% | 5.99% | -4.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.32% | 5.12% | -3.80% |
Сравнение комиссий NSCI и NUBD
NSCI берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии NUBD в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSCI и NUBD
Дивидендная доходность NSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности NUBD в 4.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSCI Nuveen Securitized Income ETF | 3.04% | 1.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NUBD Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF | 4.00% | 3.90% | 3.51% | 2.99% | 2.83% | 2.05% | 2.21% | 2.66% | 3.08% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
NSCI and NUBD have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NUBD is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NUBD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.38% for NSCI.
NUBD has the higher dividend yield at 4.00%, compared with 3.04% for NSCI.
NSCI is categorized as Mortgage Backed Securities, while NUBD is Intermediate Core Bond. Their fees differ too: 0.38% for NSCI and 0.15% for NUBD.
Подберите оптимальное распределение для NSCI и NUBD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор