PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSBRX с AMFEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NSBRX с AMFEX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Dividend Growth Fund (NSBRX) и AAMA Equity Fund (AMFEX).

NSBRX управляется Nuveen. Фонд был запущен 28 мар. 2006 г.. AMFEX управляется AAMA. Фонд был запущен 30 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности NSBRX и AMFEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Dividend Growth Fund (NSBRX) и AAMA Equity Fund (AMFEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NSBRX и AMFEX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NSBRX
Nuveen Dividend Growth Fund		-2.48%10.03%17.56%15.08%-9.63%27.17%9.79%41.88%-9.15%
AMFEX
AAMA Equity Fund		2.66%17.33%16.28%17.32%-14.08%22.58%12.70%24.62%-9.60%

Доходность по периодам

С начала года, NSBRX показывает доходность -2.48%, что значительно ниже, чем у AMFEX с доходностью 2.66%.

NSBRX

1 день
-0.08%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-2.48%
6 месяцев
-2.29%
1 год
8.23%
3 года*
12.62%
5 лет*
9.31%
10 лет*
12.43%

AMFEX

1 день
0.16%
1 месяц
-3.11%
С начала года
2.66%
6 месяцев
6.38%
1 год
20.52%
3 года*
16.01%
5 лет*
10.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Dividend Growth Fund

AAMA Equity Fund

Часто сравнивают с NSBRX:
NSBRX с TBGVXNSBRX с VIGAXNSBRX с SCHDNSBRX с FXAIXNSBRX с JEPINSBRX с DGRONSBRX с MEIAX
Часто сравнивают с AMFEX:
AMFEX с SWPPXAMFEX с VDIGXAMFEX с PRCOXAMFEX с VINIXAMFEX с QQQAMFEX с AMFIXAMFEX с POGSX

Сравнение комиссий NSBRX и AMFEX

NSBRX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии AMFEX в 1.17%.

AMFEX
AAMA Equity Fund
NSBRX
Nuveen Dividend Growth Fund

Доходность на риск

NSBRX vs. AMFEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSBRX
Ранг доходности на риск NSBRX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSBRX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSBRX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSBRX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSBRX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSBRX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
AMFEX
Ранг доходности на риск AMFEX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMFEX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMFEX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMFEX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMFEX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMFEX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSBRX c AMFEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Dividend Growth Fund (NSBRX) и AAMA Equity Fund (AMFEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSBRXAMFEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

1.43

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

2.03

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.32

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

2.01

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.02

10.29

-6.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSBRX vs. AMFEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSBRX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа AMFEX равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSBRX и AMFEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NSBRXAMFEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.43

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.72

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.66

-0.08

Корреляция

Корреляция между NSBRX и AMFEX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSBRX и AMFEX

Дивидендная доходность NSBRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.20%, что меньше доходности AMFEX в 11.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NSBRX
Nuveen Dividend Growth Fund		9.20%9.26%6.82%3.01%3.58%3.67%4.68%15.68%7.04%4.57%1.75%6.24%
AMFEX
AAMA Equity Fund		11.68%11.99%9.19%0.92%4.82%0.22%0.44%0.78%0.83%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NSBRX и AMFEX

Максимальная просадка NSBRX за все время составила -45.14%, что больше максимальной просадки AMFEX в -30.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSBRX и AMFEX.

Загрузка...

Показатели просадок

NSBRXAMFEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.14%

-30.41%

-14.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-6.91%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.79%

-21.21%

+1.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.18%

-4.03%

-2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-4.39%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.05%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности NSBRX и AMFEX

Nuveen Dividend Growth Fund (NSBRX) и AAMA Equity Fund (AMFEX) имеют волатильность 4.03% и 3.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NSBRXAMFEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

3.84%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

7.51%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.11%

14.71%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.29%

14.22%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

17.07%

-0.49%