Сравнение NSBDX с APFPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Star Bond Fund (NSBDX) и Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX).
NSBDX управляется North Star. Фонд был запущен 18 дек. 2014 г.. APFPX управляется Artisan. Фонд был запущен 30 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности NSBDX и APFPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NSBDX и APFPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NSBDX North Star Bond Fund | -0.22% | 3.67% | 5.17% | 6.07% | -1.56% |
APFPX Artisan Global Unconstrained Fund | 3.93% | 10.21% | 11.33% | 6.67% | 6.73% |
Доходность по периодам
С начала года, NSBDX показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у APFPX с доходностью 3.93%.
NSBDX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 2.91%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- 1.53%
- 10 лет*
- 2.32%
APFPX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 3.93%
- 6 месяцев
- 7.17%
- 1 год
- 13.10%
- 3 года*
- 9.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NSBDX и APFPX
NSBDX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии APFPX в 1.54%.
Доходность на риск
NSBDX vs. APFPX — Ранг доходности на риск
NSBDX
APFPX
Сравнение NSBDX c APFPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Star Bond Fund (NSBDX) и Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSBDX | APFPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 4.93 | -3.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 7.15 | -5.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 2.24 | -0.95 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 7.19 | -5.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 37.83 | -31.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSBDX | APFPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 4.93 | -3.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 3.71 | -3.15 |
Корреляция
Корреляция между NSBDX и APFPX составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSBDX и APFPX
Дивидендная доходность NSBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности APFPX в 4.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSBDX North Star Bond Fund | 4.17% | 3.72% | 4.48% | 3.45% | 2.49% | 2.72% | 3.23% | 3.34% | 3.50% | 3.61% | 2.98% | 2.86% |
APFPX Artisan Global Unconstrained Fund | 4.92% | 4.01% | 6.18% | 6.89% | 8.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NSBDX и APFPX
Максимальная просадка NSBDX за все время составила -18.75%, что больше максимальной просадки APFPX в -2.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSBDX и APFPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NSBDX | APFPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.75% | -2.10% | -16.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.12% | -1.73% | -0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -0.09% | -1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.76% | -0.25% | -1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.51% | 0.33% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSBDX и APFPX
Текущая волатильность для North Star Bond Fund (NSBDX) составляет 0.94%, в то время как у Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) волатильность равна 1.19%. Это указывает на то, что NSBDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APFPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NSBDX | APFPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | 1.19% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.48% | 1.86% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26% | 2.64% | -0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.68% | 2.75% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.90% | 2.75% | +1.15% |