Сравнение NSANY с TM
NSANY (Nissan Motor Co Ltd ADR) and TM (Toyota Motor Corporation) are both stocks. Both operate in the Auto Manufacturers industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, NSANY returned -14.02%/yr vs 7.82%/yr for TM. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NSANY и TM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NSANY показывает доходность -17.28%, а TM немного выше – -16.60%. За последние 10 лет акции NSANY уступали акциям TM по среднегодовой доходности: -14.02% против 7.82% соответственно.
NSANY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.35%
- 6 месяцев
- -23.50%
- С начала года
- -17.28%
- 1 год
- -2.63%
- 3 года*
- -22.31%
- 5 лет*
- -16.93%
- 10 лет*
- -14.02%
- Всё время*
- -7.08%
TM
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 2.64%
- 6 месяцев
- -22.85%
- С начала года
- -16.60%
- 1 год
- 7.43%
- 3 года*
- 5.59%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 7.82%
- Всё время*
- 6.37%
Сравнение доходности по годам NSANY и TM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSANY Nissan Motor Co Ltd ADR | -17.28% | -19.08% | -22.39% | 24.75% | -34.65% | -10.94% | -6.74% | -27.42% | -19.90% | 1.63% |
TM Toyota Motor Corporation | -16.60% | 13.82% | 8.88% | 38.23% | -24.43% | 23.21% | 13.62% | 22.69% | -5.81% | 12.10% |
Correlation
The correlation between NSANY and TM is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2009 г. | 0.55 |
The correlation between NSANY and TM shifts across timeframes, from 0.49 (3 years) to 0.60 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NSANY:
$7.12B
TM:
$211.41B
NSANY:
-¥309.45
TM:
¥2.98K
NSANY:
0.09
TM:
0.74
NSANY:
0.24
TM:
0.94
NSANY:
¥12.18T
TM:
¥51.16T
NSANY:
¥1.51T
TM:
¥8.54T
NSANY:
¥440.30B
TM:
¥7.11T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NSANY vs. TM — Ранг доходности на риск
NSANY
TM
Сравнение NSANY c TM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nissan Motor Co Ltd ADR (NSANY) и Toyota Motor Corporation (TM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NSANY | TM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.07 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 0.23 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | 0.51 | -0.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NSANY и TM
Максимальная просадка NSANY за все время составила -83.22%, что больше максимальной просадки TM в -60.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSANY и TM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NSANY | TM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.22% | -60.15% | -23.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.51% | -32.94% | -5.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.41% | -34.92% | -26.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.99% | -36.80% | -31.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.01% | -36.80% | -46.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.64% | -28.10% | -53.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.30% | -22.19% | -13.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.92% | 14.58% | +3.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSANY и TM
Nissan Motor Co Ltd ADR (NSANY) имеет более высокую волатильность в 12.93% по сравнению с Toyota Motor Corporation (TM) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что NSANY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NSANY | TM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.93% | 7.22% | +5.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.64% | 20.68% | +11.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.31% | 29.53% | +10.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.10% | 27.08% | +10.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.36% | 23.61% | +9.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSANY и TM
NSANY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSANY Nissan Motor Co Ltd ADR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.15% | 4.10% | 0.00% |
TM Toyota Motor Corporation | 1.61% | 2.95% | 2.81% | 2.45% | 2.90% | 2.45% | 2.74% | 1.30% | 3.40% | 2.96% | 3.23% | 5.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NSANY и TM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nissan Motor Co Ltd ADR и Toyota Motor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NSANY и TM
NSANY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nissan Motor Co Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 444.82B при выручке в 3.49T, что соответствует валовой рентабельности в 12.7%.
TM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Toyota Motor Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.94T при выручке в 12.83T, что соответствует валовой рентабельности в 15.1%.
NSANY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nissan Motor Co Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 15.14B при выручке в 3.49T, что соответствует операционной рентабельности 0.4%.
TM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Toyota Motor Corporation сообщила об операционной прибыли в 579.96B при выручке в 12.83T, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
NSANY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nissan Motor Co Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в -288.07B при выручке в 3.49T, что соответствует чистой рентабельности -8.3%.
TM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Toyota Motor Corporation сообщила о чистой прибыли в 832.22B при выручке в 12.83T, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.
Часто задаваемые вопросы
NSANY and TM have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NSANY has higher volatility (12.93%) compared to TM (7.22%). In terms of maximum drawdown, NSANY dropped -83.22% vs TM's -60.15%.
TM currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NSANY и TM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор