Сравнение NRXXY с MSFT
NRXXY (Nordex SE) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. NRXXY operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, NRXXY returned 16.83%/yr vs 12.20%/yr for MSFT. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности NRXXY и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRXXY показывает доходность 39.82%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -11.10%.
NRXXY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -18.94%
- С начала года
- 39.82%
- 6 месяцев
- 61.25%
- 1 год
- 132.48%
- 3 года*
- 59.06%
- 5 лет*
- 16.83%
- 10 лет*
- —
MSFT
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 4.28%
- С начала года
- -11.10%
- 6 месяцев
- -10.58%
- 1 год
- -6.98%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- 24.97%
Сравнение доходности по годам NRXXY и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NRXXY Nordex SE | 39.82% | 176.66% | 22.33% | -17.86% | -31.93% | -40.46% |
MSFT Microsoft Corporation | -11.10% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 56.76% |
Correlation
The correlation between NRXXY and MSFT is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2021 г. | -0.02 |
Фундаментальные показатели
NRXXY:
$12.44B
MSFT:
$3.19T
NRXXY:
$0.64
MSFT:
$16.79
NRXXY:
37.41
MSFT:
25.50
NRXXY:
0.04
MSFT:
1.78
NRXXY:
1.50
MSFT:
10.03
NRXXY:
9.34
MSFT:
7.69
NRXXY:
$7.73B
MSFT:
$318.27B
NRXXY:
$1.60B
MSFT:
$217.41B
NRXXY:
$692.26M
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRXXY vs. MSFT — Ранг доходности на риск
NRXXY
MSFT
Сравнение NRXXY c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nordex SE (NRXXY) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NRXXY | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.96 | 0.97 | +0.99 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.60 | -0.21 | +6.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.64 | -0.44 | +18.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NRXXY | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | -0.28 | +2.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.46 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.75 | -0.61 |
Просадки
Сравнение просадок NRXXY и MSFT
Максимальная просадка NRXXY за все время составила -76.26%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRXXY и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRXXY | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.26% | -69.38% | -6.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.57% | -33.91% | +13.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.63% | -33.91% | +3.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.19% | -37.15% | -30.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.94% | -20.53% | +1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.16% | -21.78% | -24.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.63% | 16.00% | -8.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRXXY и MSFT
Nordex SE (NRXXY) имеет более высокую волатильность в 17.31% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 9.93%. Это указывает на то, что NRXXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRXXY | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.31% | 9.93% | +7.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.57% | 22.32% | +16.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.01% | 25.12% | +30.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.05% | 26.61% | +37.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.29% | 27.03% | +37.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRXXY и MSFT
NRXXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.83% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
NRXXY Nordex SE | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NRXXY и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nordex SE и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NRXXY и MSFT
NRXXY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nordex SE сообщила о валовой прибыли в 199.52M при выручке в 1.61B, что соответствует валовой рентабельности в 12.4%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
NRXXY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nordex SE сообщила об операционной прибыли в 90.02M при выручке в 1.61B, что соответствует операционной рентабельности 5.6%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
NRXXY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nordex SE сообщила о чистой прибыли в 54.63M при выручке в 1.61B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
NRXXY and MSFT have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRXXY has higher volatility (17.31%) compared to MSFT (9.93%). In terms of maximum drawdown, NRXXY dropped -76.26% vs MSFT's -69.38%.
NRXXY currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRXXY и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор