Сравнение NRSH с AFOS
NRSH (Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF) and AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NRSH charges 0.75%/yr vs 0.45%/yr for AFOS.
Доходность
Сравнение доходности NRSH и AFOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRSH показывает доходность 43.75%, что значительно выше, чем у AFOS с доходностью 31.60%.
NRSH
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- 6.22%
- С начала года
- 43.75%
- 6 месяцев
- 40.21%
- 1 год
- 53.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AFOS
- 1 день
- -3.79%
- 1 месяц
- 4.43%
- С начала года
- 31.60%
- 6 месяцев
- 30.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NRSH и AFOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NRSH Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF | 43.75% | 8.07% |
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 31.60% | 37.10% |
Correlation
The correlation between NRSH and AFOS is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRSH vs. AFOS — Ранг доходности на риск
NRSH
AFOS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NRSH c AFOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) и ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRSH | AFOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.88 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.81 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRSH и AFOS
Максимальная просадка NRSH за все время составила -24.01%, что больше максимальной просадки AFOS в -11.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRSH и AFOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRSH | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.01% | -11.52% | -12.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.08% | -3.79% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.56% | -1.42% | -4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NRSH и AFOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRSH | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.49% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.77% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.00% | 21.52% | +4.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.07% | 21.52% | +0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.07% | 21.52% | +0.55% |
Сравнение комиссий NRSH и AFOS
NRSH берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AFOS в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRSH и AFOS
Дивидендная доходность NRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что больше доходности AFOS в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.23% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
NRSH Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF | 0.29% | 0.42% | 0.90% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
NRSH and AFOS have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AFOS is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AFOS is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for NRSH.
NRSH has the higher dividend yield at 0.29%, compared with 0.23% for AFOS.
They also come from different issuers: Aztlan and ARS Investment Partners. Their fees differ too: 0.75% for NRSH and 0.45% for AFOS.
Подберите оптимальное распределение для NRSH и AFOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор