Сравнение NRR.L с DGRO
NRR.L (NewRiver REIT plc) is a stock, while DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. Over the past 10 years, NRR.L returned -6.74%/yr vs 14.22%/yr for DGRO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NRR.L и DGRO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NRR.L торгуется в GBp, в то время как DGRO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DGRO были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NRR.L показывает доходность 9.55%, а DGRO немного выше – 9.88%. За последние 10 лет акции NRR.L уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: -6.74% против 14.22% соответственно.
NRR.L
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 9.55%
- 6 месяцев
- 7.48%
- 1 год
- 5.09%
- 3 года*
- 4.44%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- -6.74%
DGRO
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 4.10%
- С начала года
- 9.88%
- 6 месяцев
- 9.05%
- 1 год
- 25.36%
- 3 года*
- 14.34%
- 5 лет*
- 11.87%
- 10 лет*
- 14.22%
Сравнение доходности по годам NRR.L и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRR.L NewRiver REIT plc | 9.55% | 3.12% | -3.46% | 13.82% | -4.09% | 12.94% | -57.81% | 5.20% | -31.21% | 5.79% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 9.88% | 7.45% | 18.66% | 4.95% | 3.04% | 27.84% | 6.28% | 24.93% | 3.41% | 12.36% |
Correlation
The correlation between NRR.L and DGRO is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2014 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRR.L vs. DGRO — Ранг доходности на риск
NRR.L
DGRO
Сравнение NRR.L c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NewRiver REIT plc (NRR.L) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NRR.L | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.47 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 4.44 | -4.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.77 | 16.21 | -15.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NRR.L | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 2.64 | -2.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.90 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.18 | 0.84 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.87 | -0.92 |
Просадки
Сравнение просадок NRR.L и DGRO
Максимальная просадка NRR.L за все время составила -84.84%, что больше максимальной просадки DGRO в -27.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRR.L и DGRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRR.L | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.84% | -27.11% | -57.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.86% | -5.73% | -8.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.34% | -16.44% | -5.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.16% | -16.44% | -12.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.84% | -27.11% | -57.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.24% | -0.16% | -61.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.89% | -3.25% | -33.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.23% | 1.57% | +4.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRR.L и DGRO
NewRiver REIT plc (NRR.L) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что NRR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRR.L | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 2.60% | +2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.52% | 7.21% | +8.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.30% | 9.67% | +12.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.02% | 13.17% | +13.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.79% | 16.97% | +19.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRR.L и DGRO
Дивидендная доходность NRR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.72%, что больше доходности DGRO в 1.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.96% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
NRR.L NewRiver REIT plc | 8.72% | 9.55% | 8.46% | 8.02% | 8.72% | 8.06% | 0.00% | 10.77% | 10.14% | 7.12% | 7.30% | 6.51% |
Часто задаваемые вопросы
NRR.L and DGRO have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NRR.L и DGRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор