PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NRMGX с OEGYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NRMGX с OEGYX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

NRMGX (Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund Class R6) and OEGYX (Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, NRMGX returned 12.56%/yr vs 12.69%/yr for OEGYX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. NRMGX charges 0.58%/yr vs 0.78%/yr for OEGYX.

Доходность

Сравнение доходности NRMGX и OEGYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund Class R6 (NRMGX) и Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund (OEGYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRMGX показывает доходность 3.61%, что значительно ниже, чем у OEGYX с доходностью 18.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NRMGX имеют среднегодовую доходность 12.56%, а акции OEGYX немного впереди с 12.69%.

NRMGX

1 день
-1.49%
1 месяц
-4.88%
6 месяцев
-2.12%
С начала года
3.61%
1 год
-1.10%
3 года*
15.08%
5 лет*
5.94%
10 лет*
12.56%

OEGYX

1 день
-1.45%
1 месяц
-5.08%
6 месяцев
11.57%
С начала года
18.40%
1 год
20.92%
3 года*
15.56%
5 лет*
5.97%
10 лет*
12.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRMGX и OEGYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NRMGX
Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund Class R6		3.61%5.72%37.37%18.53%-28.68%12.71%39.81%34.07%-6.01%25.18%
OEGYX
Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund		18.40%5.08%24.38%13.24%-30.92%18.76%40.53%39.33%-6.50%28.34%

Correlation

The correlation between NRMGX and OEGYX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г.

0.96

The correlation between NRMGX and OEGYX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund Class R6

Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с NRMGX:
NRMGX с SGFFXNRMGX с NBSRXNRMGX с NBGNXNRMGX с VMGMXNRMGX с FMDGXNRMGX с CTIGXNRMGX с KMKNX
Часто сравнивают с OEGYX:
OEGYX с BRMKXOEGYX с IMIDXOEGYX с QQQOEGYX с BQMGXOEGYX с FMDGXOEGYX с IMCBOEGYX с JSMD

Доходность на риск

NRMGX vs. OEGYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRMGX
Ранг доходности на риск NRMGX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRMGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRMGX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRMGX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRMGX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRMGX: 33
Ранг коэф-та Мартина
OEGYX
Ранг доходности на риск OEGYX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OEGYX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OEGYX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OEGYX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OEGYX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OEGYX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRMGX c OEGYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund Class R6 (NRMGX) и Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund (OEGYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NRMGXOEGYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
0.99

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.14
1.45

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.18

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

2.18

-2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.03

7.13

-7.16

NRMGX vs. OEGYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRMGX на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа OEGYX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRMGX и OEGYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NRMGX и OEGYX

Максимальная просадка NRMGX за все время составила -37.97%, что меньше максимальной просадки OEGYX в -53.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRMGX и OEGYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRMGXOEGYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.97%

-53.44%

+15.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.65%

-10.14%

-7.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.95%

-28.58%

+2.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.97%

-39.25%

+1.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.97%

-39.25%

+1.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.60%

-7.87%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.22%

-12.45%

+3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.14%

3.08%

+3.06%

Волатильность

Сравнение волатильности NRMGX и OEGYX

Текущая волатильность для Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund Class R6 (NRMGX) составляет 6.63%, в то время как у Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund (OEGYX) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что NRMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OEGYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRMGXOEGYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

7.62%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.43%

18.37%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.96%

22.21%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.02%

22.46%

+1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.82%

22.19%

+0.63%

Сравнение комиссий NRMGX и OEGYX

NRMGX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии OEGYX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRMGX и OEGYX

Дивидендная доходность NRMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.28%, что больше доходности OEGYX в 6.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NRMGX
Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund Class R6		22.28%23.08%19.50%3.17%4.85%16.27%9.48%5.39%11.66%8.94%4.85%8.78%
OEGYX
Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund		6.29%7.45%4.13%0.00%0.00%16.02%3.08%3.85%9.31%8.34%0.81%3.88%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, NRMGX and OEGYX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

OEGYX has higher volatility (7.62%) compared to NRMGX (6.63%). In terms of maximum drawdown, NRMGX dropped -37.97% vs OEGYX's -53.44%.

OEGYX currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRMGX и OEGYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор