PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRIIX с PMFYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NRIIX с PMFYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Real Asset Income Fund (NRIIX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX).

NRIIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 12 сент. 2011 г.. PMFYX управляется Amundi. Фонд был запущен 21 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности NRIIX и PMFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Real Asset Income Fund (NRIIX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NRIIX и PMFYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NRIIX
Nuveen Real Asset Income Fund		2.36%12.55%7.56%10.38%-11.50%10.58%-3.45%22.74%-6.10%12.39%
PMFYX
Pioneer Multi-Asset Income Fund		1.37%23.15%6.28%7.04%-0.34%12.25%5.38%11.13%-5.91%18.23%

Доходность по периодам

С начала года, NRIIX показывает доходность 2.36%, что значительно выше, чем у PMFYX с доходностью 1.37%. За последние 10 лет акции NRIIX уступали акциям PMFYX по среднегодовой доходности: 5.84% против 8.66% соответственно.

NRIIX

1 день
0.92%
1 месяц
-3.72%
С начала года
2.36%
6 месяцев
3.41%
1 год
11.07%
3 года*
10.16%
5 лет*
5.35%
10 лет*
5.84%

PMFYX

1 день
0.46%
1 месяц
-2.76%
С начала года
1.37%
6 месяцев
4.45%
1 год
17.47%
3 года*
12.07%
5 лет*
8.12%
10 лет*
8.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Real Asset Income Fund

Pioneer Multi-Asset Income Fund

Часто сравнивают с NRIIX:
NRIIX с ASETNRIIX с SVAIXNRIIX с FRELNRIIX с VOONRIIX с FESGXNRIIX с TRXAXNRIIX с CIBFX
Часто сравнивают с PMFYX:
PMFYX с VGWLXPMFYX с BILPMFYX с SPYPMFYX с FPACXPMFYX с UTGPMFYX с FEBIXPMFYX с OLGAX

Сравнение комиссий NRIIX и PMFYX

NRIIX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии PMFYX в 0.65%.

NRIIX
Nuveen Real Asset Income Fund
PMFYX
Pioneer Multi-Asset Income Fund

Доходность на риск

NRIIX vs. PMFYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRIIX
Ранг доходности на риск NRIIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRIIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRIIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRIIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRIIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRIIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
PMFYX
Ранг доходности на риск PMFYX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMFYX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMFYX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMFYX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMFYX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMFYX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRIIX c PMFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Real Asset Income Fund (NRIIX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NRIIXPMFYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

2.46

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

3.11

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.53

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

2.52

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.00

11.71

-2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NRIIX vs. PMFYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRIIX на текущий момент составляет 1.64, что ниже коэффициента Шарпа PMFYX равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRIIX и PMFYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NRIIXPMFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

2.46

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

1.13

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

1.14

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.14

-0.40

Корреляция

Корреляция между NRIIX и PMFYX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRIIX и PMFYX

Дивидендная доходность NRIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что больше доходности PMFYX в 5.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NRIIX
Nuveen Real Asset Income Fund		6.32%6.71%5.39%6.70%5.81%4.34%4.63%5.99%5.82%5.73%5.47%5.70%
PMFYX
Pioneer Multi-Asset Income Fund		5.96%6.48%5.48%4.87%5.00%5.70%5.58%6.00%6.07%6.88%5.72%6.14%

Просадки

Сравнение просадок NRIIX и PMFYX

Максимальная просадка NRIIX за все время составила -37.35%, что больше максимальной просадки PMFYX в -24.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRIIX и PMFYX.

Загрузка...

Показатели просадок

NRIIXPMFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.35%

-24.23%

-13.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.74%

-7.09%

+1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.44%

-13.62%

-4.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.35%

-24.23%

-13.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-3.12%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-2.62%

-1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

1.53%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности NRIIX и PMFYX

Nuveen Real Asset Income Fund (NRIIX) имеет более высокую волатильность в 2.57% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что NRIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NRIIXPMFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

2.29%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.11%

4.14%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.98%

7.16%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.37%

7.23%

+1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.21%

7.60%

+2.61%