Сравнение NRIIX с PDPAX
NRIIX (Nuveen Real Asset Income Fund) and PDPAX (Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund) are both Global Allocation funds. Over the past 10 years, NRIIX returned 5.72%/yr vs 7.18%/yr for PDPAX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. NRIIX charges 0.91%/yr vs 0.81%/yr for PDPAX.
Доходность
Сравнение доходности NRIIX и PDPAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRIIX показывает доходность 5.03%, что значительно ниже, чем у PDPAX с доходностью 11.23%. За последние 10 лет акции NRIIX уступали акциям PDPAX по среднегодовой доходности: 5.72% против 7.18% соответственно.
NRIIX
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 5.03%
- 6 месяцев
- 6.37%
- 1 год
- 11.56%
- 3 года*
- 10.88%
- 5 лет*
- 4.84%
- 10 лет*
- 5.72%
PDPAX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 11.23%
- 6 месяцев
- 11.02%
- 1 год
- 19.82%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 8.61%
- 10 лет*
- 7.18%
Сравнение доходности по годам NRIIX и PDPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRIIX Nuveen Real Asset Income Fund | 5.03% | 12.55% | 7.56% | 10.38% | -11.50% | 10.58% | -3.45% | 22.74% | -6.10% | 12.39% |
PDPAX Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund | 11.23% | 15.90% | 9.45% | 4.73% | -2.66% | 21.15% | -3.18% | 16.84% | -9.35% | 8.15% |
Correlation
The correlation between NRIIX and PDPAX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2011 г. | 0.83 |
The correlation between NRIIX and PDPAX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRIIX vs. PDPAX — Ранг доходности на риск
NRIIX
PDPAX
Сравнение NRIIX c PDPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Real Asset Income Fund (NRIIX) и Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund (PDPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NRIIX | PDPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.38 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 2.77 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.55 | 11.24 | -1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NRIIX | PDPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 2.08 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.66 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.56 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.33 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок NRIIX и PDPAX
Максимальная просадка NRIIX за все время составила -37.35%, что меньше максимальной просадки PDPAX в -43.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRIIX и PDPAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRIIX | PDPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.35% | -43.40% | +6.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.90% | -7.08% | +2.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.02% | -10.66% | +2.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.44% | -18.87% | +0.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.35% | -32.24% | -5.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -2.23% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.65% | -7.62% | +3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 1.74% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRIIX и PDPAX
Текущая волатильность для Nuveen Real Asset Income Fund (NRIIX) составляет 1.63%, в то время как у Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund (PDPAX) волатильность равна 2.72%. Это указывает на то, что NRIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRIIX | PDPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | 2.72% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.52% | 7.48% | -2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.79% | 9.43% | -3.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.41% | 13.17% | -4.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.23% | 12.88% | -2.65% |
Сравнение комиссий NRIIX и PDPAX
NRIIX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии PDPAX в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRIIX и PDPAX
Дивидендная доходность NRIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что больше доходности PDPAX в 1.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRIIX Nuveen Real Asset Income Fund | 6.27% | 6.71% | 5.39% | 6.70% | 5.81% | 4.34% | 4.63% | 5.99% | 5.82% | 5.73% | 5.47% | 5.70% |
PDPAX Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund | 1.60% | 1.77% | 3.65% | 2.08% | 1.06% | 0.76% | 0.68% | 3.09% | 2.38% | 1.92% | 0.80% | 1.13% |
Часто задаваемые вопросы
NRIIX and PDPAX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDPAX has higher volatility (2.72%) compared to NRIIX (1.63%). In terms of maximum drawdown, NRIIX dropped -37.35% vs PDPAX's -43.40%.
PDPAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRIIX и PDPAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор