PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRIIX с MFWTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NRIIX с MFWTX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Real Asset Income Fund (NRIIX) и MFS Global Total Return Fund (MFWTX).

NRIIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 12 сент. 2011 г.. MFWTX управляется MFS. Фонд был запущен 3 сент. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности NRIIX и MFWTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Real Asset Income Fund (NRIIX) и MFS Global Total Return Fund (MFWTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NRIIX и MFWTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NRIIX
Nuveen Real Asset Income Fund		2.86%12.55%7.56%10.38%-11.50%10.58%-3.45%22.74%-6.10%12.39%
MFWTX
MFS Global Total Return Fund		1.50%15.48%3.92%10.29%-10.86%8.31%9.35%18.25%-7.19%14.77%

Доходность по периодам

С начала года, NRIIX показывает доходность 2.86%, что значительно выше, чем у MFWTX с доходностью 1.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NRIIX имеют среднегодовую доходность 5.89%, а акции MFWTX немного впереди с 6.15%.

NRIIX

1 день
0.49%
1 месяц
-2.42%
С начала года
2.86%
6 месяцев
4.05%
1 год
11.41%
3 года*
10.34%
5 лет*
5.45%
10 лет*
5.89%

MFWTX

1 день
0.51%
1 месяц
-2.44%
С начала года
1.50%
6 месяцев
3.67%
1 год
12.91%
3 года*
9.34%
5 лет*
4.78%
10 лет*
6.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Real Asset Income Fund

MFS Global Total Return Fund

Часто сравнивают с NRIIX:
NRIIX с ASETNRIIX с SVAIXNRIIX с FRELNRIIX с VOONRIIX с FESGXNRIIX с TRXAXNRIIX с CIBFX
Часто сравнивают с MFWTX:
MFWTX с TIBAXMFWTX с COSZXMFWTX с MALOXMFWTX с CAIBXMFWTX с AMECXMFWTX с MIGFXMFWTX с SGENX

Сравнение комиссий NRIIX и MFWTX

NRIIX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии MFWTX в 1.09%.

MFWTX
MFS Global Total Return Fund
NRIIX
Nuveen Real Asset Income Fund

Доходность на риск

NRIIX vs. MFWTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRIIX
Ранг доходности на риск NRIIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRIIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRIIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRIIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRIIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRIIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
MFWTX
Ранг доходности на риск MFWTX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFWTX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFWTX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFWTX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFWTX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFWTX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRIIX c MFWTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Real Asset Income Fund (NRIIX) и MFS Global Total Return Fund (MFWTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NRIIXMFWTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.49

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

2.04

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

1.93

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.26

7.37

+1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NRIIX vs. MFWTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRIIX на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFWTX равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRIIX и MFWTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NRIIXMFWTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.49

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.53

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.64

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.83

-0.08

Корреляция

Корреляция между NRIIX и MFWTX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRIIX и MFWTX

Дивидендная доходность NRIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что меньше доходности MFWTX в 8.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NRIIX
Nuveen Real Asset Income Fund		6.28%6.71%5.39%6.70%5.81%4.34%4.63%5.99%5.82%5.73%5.47%5.70%
MFWTX
MFS Global Total Return Fund		8.29%8.42%8.94%3.69%2.64%10.29%7.20%4.41%3.33%2.17%1.13%4.29%

Просадки

Сравнение просадок NRIIX и MFWTX

Максимальная просадка NRIIX за все время составила -37.35%, что больше максимальной просадки MFWTX в -33.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRIIX и MFWTX.

Загрузка...

Показатели просадок

NRIIXMFWTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.35%

-33.22%

-4.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.17%

-6.72%

+1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.44%

-20.36%

+1.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.35%

-23.37%

-13.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.37%

-4.66%

+1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-3.56%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

1.80%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности NRIIX и MFWTX

Текущая волатильность для Nuveen Real Asset Income Fund (NRIIX) составляет 2.55%, в то время как у MFS Global Total Return Fund (MFWTX) волатильность равна 3.29%. Это указывает на то, что NRIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFWTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NRIIXMFWTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

3.29%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.13%

5.45%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.99%

8.94%

-1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.37%

9.10%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.21%

9.60%

+0.61%