PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRIIX с GGSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NRIIX с GGSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Real Asset Income Fund (NRIIX) и Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX).

NRIIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 12 сент. 2011 г.. GGSIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности NRIIX и GGSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Real Asset Income Fund (NRIIX) и Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NRIIX и GGSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NRIIX
Nuveen Real Asset Income Fund		2.36%12.55%7.56%10.38%-11.50%10.58%-3.45%22.74%-6.10%12.39%
GGSIX
Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio		-1.83%19.29%19.26%17.83%-16.86%17.04%14.34%24.92%-10.65%21.54%

Доходность по периодам

С начала года, NRIIX показывает доходность 2.36%, что значительно выше, чем у GGSIX с доходностью -1.83%. За последние 10 лет акции NRIIX уступали акциям GGSIX по среднегодовой доходности: 5.84% против 10.23% соответственно.

NRIIX

1 день
0.92%
1 месяц
-3.72%
С начала года
2.36%
6 месяцев
3.41%
1 год
11.07%
3 года*
10.16%
5 лет*
5.35%
10 лет*
5.84%

GGSIX

1 день
2.48%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-1.83%
6 месяцев
0.80%
1 год
17.48%
3 года*
15.83%
5 лет*
8.67%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Real Asset Income Fund

Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio

Часто сравнивают с NRIIX:
NRIIX с ASETNRIIX с SVAIXNRIIX с FRELNRIIX с VOONRIIX с FESGXNRIIX с CIBFXNRIIX с TRXAX
Часто сравнивают с GGSIX:
GGSIX с CENTXGGSIX с PRWAXGGSIX с CVLOXGGSIX с IGAGGSIX с FESGXGGSIX с TRXAXGGSIX с HGLB

Сравнение комиссий NRIIX и GGSIX

NRIIX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии GGSIX в 0.19%.

NRIIX
Nuveen Real Asset Income Fund
GGSIX
Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio

Доходность на риск

NRIIX vs. GGSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRIIX
Ранг доходности на риск NRIIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRIIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRIIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRIIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRIIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRIIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
GGSIX
Ранг доходности на риск GGSIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGSIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGSIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGSIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGSIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGSIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRIIX c GGSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Real Asset Income Fund (NRIIX) и Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NRIIXGGSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

1.34

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

1.79

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.27

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

1.43

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.00

6.42

+2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NRIIX vs. GGSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRIIX на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GGSIX равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRIIX и GGSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NRIIXGGSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.34

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.65

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.72

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.44

+0.30

Корреляция

Корреляция между NRIIX и GGSIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRIIX и GGSIX

Дивидендная доходность NRIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что меньше доходности GGSIX в 12.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NRIIX
Nuveen Real Asset Income Fund		6.32%6.71%5.39%6.70%5.81%4.34%4.63%5.99%5.82%5.73%5.47%5.70%
GGSIX
Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio		12.09%11.87%12.21%1.73%5.76%6.57%3.47%5.77%3.02%2.77%1.35%2.03%

Просадки

Сравнение просадок NRIIX и GGSIX

Максимальная просадка NRIIX за все время составила -37.35%, что меньше максимальной просадки GGSIX в -52.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRIIX и GGSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NRIIXGGSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.35%

-52.85%

+15.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.74%

-10.84%

+5.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.44%

-26.74%

+8.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.35%

-30.36%

-6.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-6.45%

+2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-9.25%

+5.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

2.51%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности NRIIX и GGSIX

Текущая волатильность для Nuveen Real Asset Income Fund (NRIIX) составляет 2.57%, в то время как у Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что NRIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NRIIXGGSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

5.36%

-2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.11%

8.53%

-4.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.98%

13.51%

-6.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.37%

13.38%

-5.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.21%

14.29%

-4.08%