PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRGY.TO с ^SPTSX60
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение NRGY.TO с ^SPTSX60

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NRGY.TO (Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF) is Commodity Producers Equities fund tracking the Mirae Asset Equal Weight Canadian Oil & Gas Index, while ^SPTSX60 (S&P/TSX 60 Index) is an index. Over the past year, NRGY.TO returned 56.60% vs 30.66% for ^SPTSX60. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NRGY.TO и ^SPTSX60

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF (NRGY.TO) и S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRGY.TO показывает доходность 39.10%, что значительно выше, чем у ^SPTSX60 с доходностью 10.45%.

NRGY.TO

1 день
0.76%
1 месяц
3.37%
С начала года
39.10%
6 месяцев
34.76%
1 год
56.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

^SPTSX60

1 день
1.24%
1 месяц
4.05%
С начала года
10.45%
6 месяцев
11.58%
1 год
30.66%
3 года*
19.71%
5 лет*
11.37%
10 лет*
9.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRGY.TO и ^SPTSX60

2026 (YTD)20252024
NRGY.TO
Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF		39.10%14.36%-3.17%
^SPTSX60
S&P/TSX 60 Index		10.45%25.48%-0.26%

Correlation

The correlation between NRGY.TO and ^SPTSX60 is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2024 г.

0.24

The correlation between NRGY.TO and ^SPTSX60 shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF

S&P/TSX 60 Index

Часто сравнивают с NRGY.TO:
NRGY.TO с ZEO.TONRGY.TO с CPCC.TONRGY.TO с VDENRGY.TO с GLDX.TONRGY.TO с COPP.TONRGY.TO с HLIT.TONRGY.TO с HEP.TO
Часто сравнивают с ^SPTSX60:
^SPTSX60 с SPY^SPTSX60 с VDY.TO^SPTSX60 с VOO^SPTSX60 с MSA.TO^SPTSX60 с QQQ^SPTSX60 с XIU.TO^SPTSX60 с AAPL

Доходность на риск

NRGY.TO vs. ^SPTSX60 — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRGY.TO
Ранг доходности на риск NRGY.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGY.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGY.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGY.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGY.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGY.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
^SPTSX60
Ранг доходности на риск ^SPTSX60: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SPTSX60: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SPTSX60: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SPTSX60: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SPTSX60: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SPTSX60: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRGY.TO c ^SPTSX60 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF (NRGY.TO) и S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NRGY.TO^SPTSX60Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.39
2.62

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.26
3.52

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.47

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.99

3.97

+2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.75

17.90

+1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NRGY.TO vs. ^SPTSX60 - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRGY.TO на текущий момент составляет 3.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^SPTSX60 равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRGY.TO и ^SPTSX60, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NRGY.TO^SPTSX60Разница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.39

2.62

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

0.36

+1.27

Просадки

Сравнение просадок NRGY.TO и ^SPTSX60

Максимальная просадка NRGY.TO за все время составила -16.59%, что меньше максимальной просадки ^SPTSX60 в -54.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGY.TO и ^SPTSX60.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRGY.TO^SPTSX60Разница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.59%

-54.11%

+37.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.49%

-7.74%

-1.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.84%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.78%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

0.00%

-1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-13.88%

+10.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

1.71%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности NRGY.TO и ^SPTSX60

Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF (NRGY.TO) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что NRGY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SPTSX60. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRGY.TO^SPTSX60Разница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.98%

3.41%

+3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.37%

9.38%

+4.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.86%

11.77%

+5.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.51%

12.76%

+6.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.51%

15.11%

+4.40%

Часто задаваемые вопросы

NRGY.TO and ^SPTSX60 have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRGY.TO и ^SPTSX60

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор