PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NRGU.TO с QQCC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NRGU.TO с QQCC.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NRGU.TO (BetaPro S&P/TSX Capped Energy 2x Daily Bull ETF) and QQCC.TO (Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - NRGU.TO is a Leveraged Equities fund actively managed by Global X, while QQCC.TO is a Nasdaq-100 fund managed by Global X. Over the past 10 years, NRGU.TO returned 4.90%/yr vs 0.60%/yr for QQCC.TO. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NRGU.TO и QQCC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BetaPro S&P/TSX Capped Energy 2x Daily Bull ETF (NRGU.TO) и Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRGU.TO показывает доходность 71.45%, что значительно выше, чем у QQCC.TO с доходностью 14.25%. За последние 10 лет акции NRGU.TO превзошли акции QQCC.TO по среднегодовой доходности: 4.90% против 0.60% соответственно.

NRGU.TO

1 день
0.29%
1 месяц
3.38%
6 месяцев
57.99%
С начала года
71.45%
1 год
117.07%
3 года*
39.92%
5 лет*
49.47%
10 лет*
4.90%

QQCC.TO

1 день
-1.47%
1 месяц
-1.90%
6 месяцев
11.52%
С начала года
14.25%
1 год
26.37%
3 года*
21.17%
5 лет*
0.07%
10 лет*
0.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRGU.TO и QQCC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NRGU.TO
BetaPro S&P/TSX Capped Energy 2x Daily Bull ETF		71.45%21.43%16.67%-5.38%96.21%201.95%-76.24%9.01%-51.57%-25.98%
QQCC.TO
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF		14.25%11.64%33.42%35.92%-55.98%5.24%-6.26%12.55%-18.79%15.14%

Correlation

The correlation between NRGU.TO and QQCC.TO is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2011 г.

0.33

The correlation between NRGU.TO and QQCC.TO shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NRGU.TO и QQCC.TO

Секторы
NRGU.TO
QQCC.TO

Энергетика

100.0%
0.6%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Энергетика

NRGU.TO
100.0%
QQCC.TO
0.6%

Сырьевые материалы

NRGU.TO

-

QQCC.TO
1.1%

Коммуникационные услуги

NRGU.TO

-

QQCC.TO
15.8%

Потребительский циклический сектор

NRGU.TO

-

QQCC.TO
12.3%

Потребительский защитный сектор

NRGU.TO

-

QQCC.TO
7.7%

Финансовые услуги

NRGU.TO

-

QQCC.TO
0.2%

Здравоохранение

NRGU.TO

-

QQCC.TO
4.2%

Промышленность

NRGU.TO

-

QQCC.TO
2.8%

Недвижимость

NRGU.TO

-

QQCC.TO
0.1%

Технологии

NRGU.TO

-

QQCC.TO
53.8%

Коммунальные услуги

NRGU.TO

-

QQCC.TO
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BetaPro S&P/TSX Capped Energy 2x Daily Bull ETF

Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с NRGU.TO:
NRGU.TO с GDXU.TONRGU.TO с SPXU.TONRGU.TO с QQQL.TONRGU.TO с HEQL.TONRGU.TO с CFOU.TONRGU.TO с USSL.TONRGU.TO с CNDU.TO
Часто сравнивают с QQCC.TO:
QQCC.TO с QQCL.TOQQCC.TO с QQC.TOQQCC.TO с QQQIQQCC.TO с QQQQQCC.TO с XQQ.TOQQCC.TO с NVDA.TOQQCC.TO с JEPQ.TO

Доходность на риск

NRGU.TO vs. QQCC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRGU.TO
Ранг доходности на риск NRGU.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGU.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU.TO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
QQCC.TO
Ранг доходности на риск QQCC.TO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCC.TO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCC.TO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCC.TO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCC.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCC.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRGU.TO c QQCC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro S&P/TSX Capped Energy 2x Daily Bull ETF (NRGU.TO) и Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NRGU.TOQQCC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
1.74

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.36

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

3.25

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.91

11.12

-0.20

NRGU.TO vs. QQCC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRGU.TO на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа QQCC.TO равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRGU.TO и QQCC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NRGU.TO и QQCC.TO

Максимальная просадка NRGU.TO за все время составила -99.71%, что больше максимальной просадки QQCC.TO в -67.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGU.TO и QQCC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRGU.TOQQCC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.71%

-67.77%

-31.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.84%

-8.15%

-23.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.12%

-22.24%

-28.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.50%

-59.13%

+6.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.54%

-62.91%

-34.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.94%

-24.40%

-61.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.55%

-28.24%

-55.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.77%

2.38%

+8.39%

Волатильность

Сравнение волатильности NRGU.TO и QQCC.TO

BetaPro S&P/TSX Capped Energy 2x Daily Bull ETF (NRGU.TO) имеет более высокую волатильность в 15.32% по сравнению с Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что NRGU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRGU.TOQQCC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.32%

6.39%

+8.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.08%

12.91%

+27.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.28%

15.27%

+33.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.16%

28.47%

+28.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.54%

23.33%

+43.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRGU.TO и QQCC.TO

NRGU.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.89%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NRGU.TO
BetaPro S&P/TSX Capped Energy 2x Daily Bull ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQCC.TO
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF		10.89%11.27%9.84%11.79%11.06%2.58%2.92%3.14%3.96%3.00%3.36%4.44%

Часто задаваемые вопросы

NRGU.TO and QQCC.TO have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRGU.TO is categorized as Leveraged Equities, while QQCC.TO is Nasdaq-100.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRGU.TO и QQCC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор