Сравнение NRG с USD=X
NRG (NRG Energy, Inc.) is a stock, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, NRG returned 26.90%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности NRG и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NRG
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -20.72%
- 6 месяцев
- -21.80%
- 1 год
- -16.53%
- 3 года*
- 57.21%
- 5 лет*
- 30.96%
- 10 лет*
- 26.90%
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам NRG и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | -20.72% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRG vs. USD=X — Ранг доходности на риск
NRG
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NRG c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NRG Energy, Inc. (NRG) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRG | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRG и USD=X
Максимальная просадка NRG за все время составила -79.41%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRG и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRG | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.41% | 0.00% | -79.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.24% | 0.00% | -34.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.24% | 0.00% | -34.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.24% | 0.00% | -34.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.76% | 0.00% | -48.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.61% | 0.00% | -31.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.99% | 0.00% | -27.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.73% | 0.00% | +13.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRG и USD=X
NRG Energy, Inc. (NRG) имеет более высокую волатильность в 15.26% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что NRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRG | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.26% | 0.00% | +15.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.10% | 0.00% | +35.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.88% | 0.00% | +44.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.03% | 0.00% | +40.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.16% | 0.00% | +39.16% |
Часто задаваемые вопросы
NRG has higher volatility (15.26%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, NRG dropped -79.41% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для NRG и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор