Сравнение NRG с SAB.MC
NRG (NRG Energy, Inc.) and SAB.MC (Banco de Sabadell S.A) are both stocks. NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while SAB.MC operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, NRG returned 26.90%/yr vs 14.65%/yr for SAB.MC. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NRG и SAB.MC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NRG торгуется в USD, в то время как SAB.MC торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SAB.MC были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NRG показывает доходность -20.72%, что значительно ниже, чем у SAB.MC с доходностью -2.29%. За последние 10 лет акции NRG превзошли акции SAB.MC по среднегодовой доходности: 26.90% против 14.65% соответственно.
NRG
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- -20.72%
- 6 месяцев
- -21.80%
- 1 год
- -16.53%
- 3 года*
- 57.21%
- 5 лет*
- 30.96%
- 10 лет*
- 26.90%
SAB.MC
- 1 день
- 4.13%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- -2.29%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 25.58%
- 3 года*
- 62.38%
- 5 лет*
- 45.18%
- 10 лет*
- 14.65%
Сравнение доходности по годам NRG и SAB.MC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | -20.72% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
SAB.MC Banco de Sabadell S.A | -2.29% | 121.83% | 68.98% | 36.32% | 49.38% | 54.96% | -61.30% | 6.19% | -39.42% | 47.53% |
Correlation
The correlation between NRG and SAB.MC is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2007 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRG vs. SAB.MC — Ранг доходности на риск
NRG
SAB.MC
Сравнение NRG c SAB.MC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NRG Energy, Inc. (NRG) и Banco de Sabadell S.A (SAB.MC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRG | SAB.MC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.15 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 1.52 | -1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 3.60 | -4.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRG и SAB.MC
Максимальная просадка NRG за все время составила -79.41%, что меньше максимальной просадки SAB.MC в -91.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRG и SAB.MC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRG | SAB.MC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.41% | -91.30% | +11.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.24% | -14.73% | -19.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.24% | -18.82% | -15.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.24% | -41.84% | +7.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.76% | -86.28% | +37.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.61% | -4.82% | -26.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.99% | -51.15% | +23.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.73% | 6.20% | +7.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRG и SAB.MC
NRG Energy, Inc. (NRG) имеет более высокую волатильность в 15.26% по сравнению с Banco de Sabadell S.A (SAB.MC) с волатильностью 8.83%. Это указывает на то, что NRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAB.MC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRG | SAB.MC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.26% | 8.83% | +6.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.10% | 22.10% | +13.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.88% | 29.62% | +15.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.03% | 38.36% | +1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.16% | 43.04% | -3.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRG и SAB.MC
Дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности SAB.MC в 18.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | 1.46% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
SAB.MC Banco de Sabadell S.A | 18.47% | 7.85% | 5.85% | 4.50% | 5.68% | 0.00% | 5.65% | 0.93% | 7.00% | 3.02% | 5.07% | 2.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NRG и SAB.MC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NRG Energy, Inc. и Banco de Sabadell S.A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NRG and SAB.MC have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NRG и SAB.MC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор