PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRG с CM.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NRG с CM.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NRG (NRG Energy, Inc.) and CM.TO (Canadian Imperial Bank of Commerce) are both stocks. NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while CM.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, NRG returned 26.90%/yr vs 20.30%/yr for CM.TO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NRG и CM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NRG Energy, Inc. (NRG) и Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NRG торгуется в USD, в то время как CM.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CM.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NRG показывает доходность -20.72%, что значительно ниже, чем у CM.TO с доходностью 25.91%. За последние 10 лет акции NRG превзошли акции CM.TO по среднегодовой доходности: 26.90% против 20.30% соответственно.

NRG

1 день
1.43%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-20.72%
6 месяцев
-21.80%
1 год
-15.96%
3 года*
57.21%
5 лет*
30.96%
10 лет*
26.90%

CM.TO

1 день
1.41%
1 месяц
3.02%
С начала года
25.91%
6 месяцев
24.33%
1 год
72.89%
3 года*
45.03%
5 лет*
20.30%
10 лет*
20.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRG и CM.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NRG
NRG Energy, Inc.		-20.72%78.91%78.58%69.36%-23.47%18.54%-2.14%0.69%39.59%133.69%
CM.TO
Canadian Imperial Bank of Commerce		25.91%49.12%37.89%26.85%-25.60%47.82%16.65%23.27%-15.72%31.40%

Correlation

The correlation between NRG and CM.TO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г.

0.26

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NRG:

$26.10B

CM.TO:

CA$146.70B

EPS

NRG:

$1.21

CM.TO:

CA$10.53

Коэффициент P/E

NRG:

103.60

CM.TO:

15.07

Коэффициент PEG

NRG:

1.56

CM.TO:

1.85

Коэффициент P/S

NRG:

0.76

CM.TO:

2.78

Коэффициент P/B

NRG:

6.18

CM.TO:

2.51

Общая выручка (12 мес.)

NRG:

$32.38B

CM.TO:

CA$53.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

NRG:

$4.69B

CM.TO:

CA$28.73B

EBITDA (12 мес.)

NRG:

$2.57B

CM.TO:

CA$13.01B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NRG Energy, Inc.

Canadian Imperial Bank of Commerce

Часто сравнивают с NRG:
NRG с NEENRG с EDNRG с SONRG с CWENNRG с XLUNRG с FRNRG с GNE
Часто сравнивают с CM.TO:
CM.TO с RY.TOCM.TO с BMO.TOCM.TO с BNS.TOCM.TO с CMCM.TO с TD.TOCM.TO с EQB.TOCM.TO с NA.TO

Доходность на риск

NRG vs. CM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRG
Ранг доходности на риск NRG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRG: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRG: 1717
Ранг коэф-та Мартина
CM.TO
Ранг доходности на риск CM.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CM.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CM.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CM.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CM.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CM.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRG c CM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NRG Energy, Inc. (NRG) и Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NRGCM.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.36
4.10

-4.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.22
4.85

-5.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.70

-0.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

6.93

-7.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

26.96

-28.12

NRG vs. CM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRG на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа CM.TO равного 4.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRG и CM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NRG и CM.TO

Максимальная просадка NRG за все время составила -79.41%, что больше максимальной просадки CM.TO в -69.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRG и CM.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRGCM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.41%

-69.60%

-9.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.24%

-10.57%

-23.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.24%

-19.54%

-14.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.24%

-41.24%

+7.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.76%

-44.98%

-3.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.61%

-2.58%

-29.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.99%

-12.48%

-15.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.73%

2.71%

+11.02%

Волатильность

Сравнение волатильности NRG и CM.TO

NRG Energy, Inc. (NRG) имеет более высокую волатильность в 15.26% по сравнению с Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO) с волатильностью 7.91%. Это указывает на то, что NRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRGCM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.26%

7.91%

+7.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.10%

15.10%

+20.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.88%

17.89%

+26.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.03%

19.47%

+20.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.16%

21.22%

+17.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRG и CM.TO

Дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности CM.TO в 2.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CM.TO
Canadian Imperial Bank of Commerce		2.57%3.20%4.04%5.47%7.52%8.13%10.74%10.51%10.58%8.39%8.84%9.69%
NRG
NRG Energy, Inc.		1.46%1.11%1.81%2.92%4.40%3.02%3.20%0.30%0.30%0.42%1.92%4.93%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NRG и CM.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NRG Energy, Inc. и Canadian Imperial Bank of Commerce. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B16.00B20222023202420252026
10.26B
15.23B
(NRG) Общая выручка
(CM.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. NRG значения в USD, CM.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности NRG и CM.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NRG Energy, Inc. и Canadian Imperial Bank of Commerce.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
48.4%
Активы портфеля
NRG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CM.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о валовой прибыли в 7.36B при выручке в 15.23B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.

NRG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.

CM.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила об операционной прибыли в 3.20B при выручке в 15.23B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.

NRG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.

CM.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 15.23B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.

Часто задаваемые вопросы

NRG and CM.TO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRG и CM.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор