PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRES с UPGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NRES с UPGR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NRES (Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF) and UPGR (Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - NRES is a Commodity Producers Equities fund actively managed by Xtrackers, while UPGR is a Energy Equities fund tracking the Solactive United States Green Infrastructure ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. NRES is actively managed, while UPGR is passively managed. Over the past year, NRES returned 39.69% vs 73.35% for UPGR. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NRES charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for UPGR.

Доходность

Сравнение доходности NRES и UPGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF (NRES) и Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRES показывает доходность 17.26%, что значительно ниже, чем у UPGR с доходностью 23.29%.

NRES

1 день
0.08%
1 месяц
-1.74%
С начала года
17.26%
6 месяцев
19.19%
1 год
39.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UPGR

1 день
0.97%
1 месяц
11.33%
С начала года
23.29%
6 месяцев
17.90%
1 год
73.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRES и UPGR

2026 (YTD)20252024
NRES
Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF		17.26%27.08%-2.78%
UPGR
Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF		23.29%35.25%-7.05%

Correlation

The correlation between NRES and UPGR is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2024 г.

0.54

The correlation between NRES and UPGR has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NRES и UPGR

Секторы
NRES
UPGR

Сырьевые материалы

44.2%
10.0%

Энергетика

39.8%
9.8%

Потребительский циклический сектор

7.4%
10.4%

Потребительский защитный сектор

5.7%
2.1%

Недвижимость

1.1%

-

Здравоохранение

0.9%

-

Промышленность

0.8%
51.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Технологии

-

3.9%

Коммунальные услуги

-

12.2%

Сырьевые материалы

NRES
44.2%
UPGR
10.0%

Энергетика

NRES
39.8%
UPGR
9.8%

Потребительский циклический сектор

NRES
7.4%
UPGR
10.4%

Потребительский защитный сектор

NRES
5.7%
UPGR
2.1%

Недвижимость

NRES
1.1%
UPGR

-

Здравоохранение

NRES
0.9%
UPGR

-

Промышленность

NRES
0.8%
UPGR
51.4%

Коммуникационные услуги

NRES

-

UPGR

-

Финансовые услуги

NRES

-

UPGR
0.1%

Технологии

NRES

-

UPGR
3.9%

Коммунальные услуги

NRES

-

UPGR
12.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF

Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF

Часто сравнивают с NRES:
NRES с CSNRNRES с COPANRES с TURFNRES с LIMINRES с URANNRES с BILZNRES с DEUS
Часто сравнивают с UPGR:
UPGR с BKGIUPGR с SPYUPGR с GIIUPGR с IFRAUPGR с XOEXUPGR с XAIXUPGR с XLE

Доходность на риск

NRES vs. UPGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRES
Ранг доходности на риск NRES: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRES: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRES: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRES: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRES: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRES: 8585
Ранг коэф-та Мартина
UPGR
Ранг доходности на риск UPGR: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPGR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPGR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPGR: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPGR: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPGR: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRES c UPGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF (NRES) и Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NRESUPGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.44

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
3.10

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.37

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.71

4.46

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.95

10.94

+6.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NRES vs. UPGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRES на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UPGR равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRES и UPGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NRESUPGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.44

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.22

+0.77

Просадки

Сравнение просадок NRES и UPGR

Максимальная просадка NRES за все время составила -22.22%, что меньше максимальной просадки UPGR в -46.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRES и UPGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRESUPGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.22%

-46.60%

+24.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.47%

-16.55%

+8.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.65%

-1.57%

-2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.21%

-20.50%

+15.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

6.73%

-4.38%

Волатильность

Сравнение волатильности NRES и UPGR

Текущая волатильность для Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF (NRES) составляет 4.57%, в то время как у Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR) волатильность равна 10.77%. Это указывает на то, что NRES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRESUPGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

10.77%

-6.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.17%

20.38%

-7.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

30.23%

-13.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.99%

30.49%

-12.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

30.49%

-12.50%

Сравнение комиссий NRES и UPGR

NRES берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии UPGR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRES и UPGR

Дивидендная доходность NRES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности UPGR в 0.27%

ПозицияTTM202520242023
NRES
Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF		2.27%2.65%3.23%0.00%
UPGR
Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF		0.27%0.39%1.16%0.32%

Часто задаваемые вопросы

NRES and UPGR have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPGR has higher volatility (10.77%) compared to NRES (4.57%). In terms of maximum drawdown, NRES dropped -22.22% vs UPGR's -46.60%.

On 1-year performance, UPGR leads with 73.35% vs 39.69% for NRES. On fees, UPGR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NRES has been the lower-risk option at 4.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UPGR has performed better with a 73.35% return vs 39.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPGR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for NRES.

NRES has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 0.27% for UPGR.

NRES is categorized as Commodity Producers Equities, while UPGR is Energy Equities. Their fees differ too: 0.45% for NRES and 0.35% for UPGR.

UPGR currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRES и UPGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор