PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRES с SNPG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NRES с SNPG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NRES (Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF) and SNPG (Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF) are both exchange-traded funds - NRES is a Commodity Producers Equities fund actively managed by Xtrackers, while SNPG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 500 Growth ESG Index. NRES is actively managed, while SNPG is passively managed. Over the past year, NRES returned 39.69% vs 29.68% for SNPG. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. NRES charges 0.45%/yr vs 0.15%/yr for SNPG.

Доходность

Сравнение доходности NRES и SNPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF (NRES) и Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF (SNPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRES показывает доходность 17.26%, что значительно выше, чем у SNPG с доходностью 11.36%.

NRES

1 день
0.08%
1 месяц
-1.74%
С начала года
17.26%
6 месяцев
19.19%
1 год
39.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SNPG

1 день
0.56%
1 месяц
9.28%
С начала года
11.36%
6 месяцев
11.71%
1 год
29.68%
3 года*
25.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRES и SNPG

2026 (YTD)20252024
NRES
Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF		17.26%27.08%-2.78%
SNPG
Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF		11.36%18.22%21.99%

Correlation

The correlation between NRES and SNPG is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2024 г.

0.30

Сравнение распределения секторов NRES и SNPG

Секторы
NRES
SNPG

Сырьевые материалы

44.2%
1.1%

Энергетика

39.8%
0.0%

Потребительский циклический сектор

7.4%
9.4%

Потребительский защитный сектор

5.7%
0.0%

Недвижимость

1.1%
2.2%

Здравоохранение

0.9%
9.6%

Промышленность

0.8%
10.5%

Коммуникационные услуги

-

19.4%

Финансовые услуги

-

12.8%

Технологии

-

36.1%

Коммунальные услуги

-

0.0%

Сырьевые материалы

NRES
44.2%
SNPG
1.1%

Энергетика

NRES
39.8%
SNPG
0.0%

Потребительский циклический сектор

NRES
7.4%
SNPG
9.4%

Потребительский защитный сектор

NRES
5.7%
SNPG
0.0%

Недвижимость

NRES
1.1%
SNPG
2.2%

Здравоохранение

NRES
0.9%
SNPG
9.6%

Промышленность

NRES
0.8%
SNPG
10.5%

Коммуникационные услуги

NRES

-

SNPG
19.4%

Финансовые услуги

NRES

-

SNPG
12.8%

Технологии

NRES

-

SNPG
36.1%

Коммунальные услуги

NRES

-

SNPG
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF

Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF

Часто сравнивают с NRES:
NRES с CSNRNRES с COPANRES с TURFNRES с DEUSNRES с LIMINRES с URANNRES с BILZ
Часто сравнивают с SNPG:
SNPG с SCHGSNPG с VOOSNPG с SPMOSNPG с ^BSE500SNPG с FGDLSNPG с SPYGSNPG с QQQ

Доходность на риск

NRES vs. SNPG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRES
Ранг доходности на риск NRES: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRES: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRES: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRES: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRES: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRES: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SNPG
Ранг доходности на риск SNPG: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNPG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPG: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRES c SNPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF (NRES) и Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF (SNPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NRESSNPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.12

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
3.02

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.37

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.71

2.27

+2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.95

9.43

+7.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NRES vs. SNPG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRES на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SNPG равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRES и SNPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NRESSNPGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.12

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

1.63

-0.64

Просадки

Сравнение просадок NRES и SNPG

Максимальная просадка NRES за все время составила -22.22%, примерно равная максимальной просадке SNPG в -21.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRES и SNPG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRESSNPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.22%

-21.69%

-0.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.47%

-13.12%

+4.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.65%

0.00%

-3.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.21%

-2.53%

-2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

3.15%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности NRES и SNPG

Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF (NRES) и Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF (SNPG) имеют волатильность 4.57% и 4.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRESSNPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

4.71%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.17%

11.43%

+1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

14.05%

+2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.99%

18.00%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

18.00%

-0.01%

Сравнение комиссий NRES и SNPG

NRES берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SNPG в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRES и SNPG

Дивидендная доходность NRES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности SNPG в 0.46%

ПозицияTTM2025202420232022
NRES
Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF		2.27%2.65%3.23%0.00%0.00%
SNPG
Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF		0.46%0.49%0.57%0.95%0.20%

Часто задаваемые вопросы

NRES and SNPG have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SNPG has higher volatility (4.71%) compared to NRES (4.57%). In terms of maximum drawdown, NRES dropped -22.22% vs SNPG's -21.69%.

On 1-year performance, NRES leads with 39.69% vs 29.68% for SNPG. On fees, SNPG is cheaper at 0.15% per year. On volatility, NRES has been the lower-risk option at 4.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRES has performed better with a 39.69% return vs 29.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SNPG is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for NRES.

NRES has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 0.46% for SNPG.

NRES is categorized as Commodity Producers Equities, while SNPG is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.45% for NRES and 0.15% for SNPG.

NRES currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRES и SNPG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор