PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NQVRX с FIUSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NQVRX с FIUSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Multi Cap Value Fund (NQVRX) и Delaware Opportunity Fund (FIUSX).

NQVRX управляется Nuveen. Фонд был запущен 4 нояб. 1997 г.. FIUSX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 24 авг. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности NQVRX и FIUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Multi Cap Value Fund (NQVRX) и Delaware Opportunity Fund (FIUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NQVRX и FIUSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NQVRX
Nuveen Multi Cap Value Fund		3.06%17.89%19.25%15.94%-1.02%28.56%-0.27%30.35%-14.39%18.68%
FIUSX
Delaware Opportunity Fund		8.09%12.60%14.07%11.68%-9.62%30.95%0.88%29.58%-15.71%18.67%

Доходность по периодам

С начала года, NQVRX показывает доходность 3.06%, что значительно ниже, чем у FIUSX с доходностью 8.09%. За последние 10 лет акции NQVRX превзошли акции FIUSX по среднегодовой доходности: 12.26% против 10.06% соответственно.

NQVRX

1 день
2.42%
1 месяц
-4.22%
С начала года
3.06%
6 месяцев
8.35%
1 год
21.81%
3 года*
17.63%
5 лет*
12.22%
10 лет*
12.26%

FIUSX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.39%
С начала года
8.09%
6 месяцев
10.83%
1 год
27.38%
3 года*
16.22%
5 лет*
9.58%
10 лет*
10.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Multi Cap Value Fund

Delaware Opportunity Fund

Часто сравнивают с NQVRX:
NQVRX с ^GSPCNQVRX с VOONQVRX с VINIXNQVRX с NMAVXNQVRX с RSVAXNQVRX с TCVIXNQVRX с AMDVX
Часто сравнивают с FIUSX:
FIUSX с SPMOFIUSX с NMAVXFIUSX с VMVAXFIUSX с TGVOXFIUSX с ARTQXFIUSX с TIMVXFIUSX с ACLAX

Сравнение комиссий NQVRX и FIUSX

NQVRX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии FIUSX в 1.15%.

FIUSX
Delaware Opportunity Fund
NQVRX
Nuveen Multi Cap Value Fund

Доходность на риск

NQVRX vs. FIUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NQVRX
Ранг доходности на риск NQVRX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NQVRX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQVRX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQVRX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQVRX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQVRX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FIUSX
Ранг доходности на риск FIUSX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIUSX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIUSX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIUSX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIUSX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIUSX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NQVRX c FIUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Multi Cap Value Fund (NQVRX) и Delaware Opportunity Fund (FIUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NQVRXFIUSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.50

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

2.14

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.31

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

2.05

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.99

9.84

-2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NQVRX vs. FIUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NQVRX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIUSX равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NQVRX и FIUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NQVRXFIUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.50

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.53

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.49

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.44

-0.04

Корреляция

Корреляция между NQVRX и FIUSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NQVRX и FIUSX

Дивидендная доходность NQVRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности FIUSX в 10.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NQVRX
Nuveen Multi Cap Value Fund		1.81%1.87%1.86%1.29%1.42%1.23%3.40%1.34%0.00%1.99%1.02%1.05%
FIUSX
Delaware Opportunity Fund		10.67%11.53%12.68%2.85%8.96%5.62%1.60%40.65%12.11%6.00%4.23%1.14%

Просадки

Сравнение просадок NQVRX и FIUSX

Максимальная просадка NQVRX за все время составила -67.80%, что больше максимальной просадки FIUSX в -56.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NQVRX и FIUSX.

Загрузка...

Показатели просадок

NQVRXFIUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.80%

-56.30%

-11.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-12.92%

-0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.93%

-21.69%

+3.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.26%

-46.38%

+4.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.13%

-4.39%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.05%

-9.50%

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.69%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности NQVRX и FIUSX

Текущая волатильность для Nuveen Multi Cap Value Fund (NQVRX) составляет 5.27%, в то время как у Delaware Opportunity Fund (FIUSX) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что NQVRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NQVRXFIUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

5.70%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

10.26%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.29%

18.63%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

18.14%

-1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.09%

20.54%

-1.45%